什麼是量化投資基金

A. 什麼是量化投資

定義：是指通過數理統計分析，選擇那些未來回報可能會超越基準的證券進行投資，以期獲取超越指數基金收益的基金。

釋義：區別於普通基金，量化基金主要採用量化投資策略來進行投資組合管理。總的來說，量化基金採用的策略包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、演算法交易、資產配置等。對於量化基金的產品設計，雖然量化基金一般都是採用多因素模型對股票進行分析和篩選，但不同的量化基金的側重點是不一樣的，也就是包括投資思路、觀察角度、分析方法在內都是不同的。

在我國證券市場，基本面研究佔主流地位，然而隨著證券市場的不斷發展、證券數目的增加、衍生品的出現等，基金要想戰勝指數的難度也越來越大，量化投資則開始發揮越來越重要的作用，因此我國也涌現出了大批量化基金。

B. 什麽是量化投資

量化投資，簡單地說，就是利用數學、統計學、信息技術的數量化投資方法來管理投資組合。數量化投資的組合構建注重的是對宏觀數據、市場行為、企業財務數據、交易數據進行分析，利用數據挖掘技術、統計技術、計算方法等處理數據，以得到最優的投資組合和投資機會。

目前，量化投資已經在全球范圍得到投資人的廣泛認可。在美國零售市場發行的主動型股票基金中，量化投資基金占據了16%的市場份額，而在機構投資市場，量化投資則獲得了更多的關注，以巴克萊全球投資管理公司、道富環球投資管理公司和高盛國際資產管理公司為首的一大批以量化投資為核心競爭力的公司已經成為機構資產管理公司中的「巨無霸」。

所謂量化投資是基於大數據分析，以統計學的思維研究市場。這在機構投資中十分常見，也深受華爾街的金融家們偏愛。而微量網（wquant）正是通過互聯網大數據技術，讓
「神秘」的量化投資「平民化」。形象的來說，中小投資者可以像去購物一樣，到微量網選擇一個「智能大腦」，在這個大腦的幫助下，選擇投資策略，從而讓賺錢成為大概率事件。

C. 量化私募是什麼意思

量化私募是將私募基金的資產進行量化投資，由計算機系統經過專業的數據統計及時止盈止損的投資方式。

量化私募基金的好處是：

紀律嚴明：不會受到基金經理的決策，心理影響，而是計算機自動化的買賣；

反應迅速：當市場有重大事件發生的時候，計算機系統會及時跟蹤，伺機賣出。

(3)什麼是量化投資基金擴展閱讀

由於底層數據、預測方式等方面的不同，量化策略可進行多種細分。比較常見的兩個大類是基本面策略和量價策略。基本面策略基於個股公司基本面的數據，比如ROE、凈利潤增速、凈現金流變化等等，預測股價未來表現。量價策略則完全基於個股價格走勢，成交量變化等交易數據，預測未來股價。

量化策略存在收益、風險、容量的不可能三角，即不存在收益高、波動小、容量大的完美策略，一般只能三者取其二。風險收益性價比高的策略，往往容量很小；反之，能容納大量資金的策略則風險收益性價比相對較低。

基本面策略持股周期長，換手率低，衰減慢，容量大，更適合公募產品低門檻、普惠金融的定位，所以公募量化產品主打基本面策略，有時也會以長周期量價策略為輔。相比之下，短周期量價策略換手率高，衰減快，容量小，更符合私募產品高門檻、專業服務的定位，所以私募量化產品往往以短周期量價策略為主，有時也會加入一些基本面策略和長周期策略。

由於公募、私募產品不同的特徵，管理人在量化策略不可能三角中做出了不同的選擇。公募以基本面量化策略為主，而量化私募則聚焦量價策略。

D. 怎麼定義量化基金呢

通過對比與總結，耶魯財富認為以下說法最為直觀：其中「量化」投資是區別於傳統「定性」投資而言的。量化投資通過藉助統計學、數學方法，運用計算機從海量歷史數據中尋找能夠帶來超額預期年化收益的多種「大概率」策略，並紀律嚴明地按照這些策略所構建的數量化模型來指導投資，力求取得穩定的、可持續的、高於平均的超額回報，其本質是定性投資的數量化實踐。由此可見，所有採用量化投資策略的產品(包括普通公募基金、對沖基金等等)都可以納入量化基金的范疇。量化投資的最大的特點是強調紀律性，即可以克服投資者主觀情緒的影響。

E. 什麼是量化基金

量化基金中的量化，其實就是指量化投資，這是利用計算機科技再結合採用一定的數學模型去實現投資理念、實現投資策略的過程。量化基金就是通過藉助統計學、數學方法，並且嚴格按照這些策略所構建的量化模型來指導投資的一種基金管理。
【拓展資料】
發展特點
1.量化基金開始加速發展
早在2004年國內市場就推出了首隻採用量化策略的基金---光大保德信量化核心基金，但量化基金真正為國內投資者所關注還是2008年金融危機期間。當時大部分基金都虧損嚴重，但部分採用量化策略的基金卻獲得了非常好的收益。從1989年到2008年，詹姆斯·西蒙斯管理的大獎章(Medallion)基金的年均凈回報率高達35%，比巴菲特、索羅斯等投資大師同期的年均回報率要高出10個百分點，比同期標准普爾500指數的年均回報率更高出20多個百分點。
而國內量化基金的表現則不盡如人意。像光大保德信量化核心基金早期業績波動很大，特別是2007年、2008年間業績對比懸殊，當然這與其高倉位有關，但也影響了基民對量化投資的興趣。早幾年國內量化基金陣營擴張緩慢，2009年以來有加速跡象，嘉實、中海、華商、富國、長盛、長信、華富、大摩華鑫等均推出基於量化策略的基金，今年以來加上本月中旬開始發行的諾安多策略基金及即將發行的紐銀新動向也不到15隻。
2.有助於避免盲點控制風險
越來越多的基金公司傾向於推出量化策略的基金有一個不可忽視的背景，即中國證券市場的深度和廣度都與前幾年不可同日而語了。"現在市場上有兩千多家上市公司，我們公司基金經理加研究員再加賣方，能把握和持續跟蹤的公司也不過幾百家，藉助電腦可以幫助我們避免一些盲點的出現。"一位中小規模基金公司的基金經理這樣表示。
諾安多策略擬任基金經理、諾安金融工程部總監王永宏則認為，市場有自己的運行規律，誰能把握這一規律就能賺到錢。當前國內市場上的基金在投資中採用的方法多種多樣，有價值投資、成長投資，也有主題投資、風格投資等。
但A股市場波動較大，只堅持一種策略很難在不同市場環境中取勝。王永宏表示，諾安多策略就是在分析大量歷史數據的基礎上，綜合考慮多種投資方法，藉助計算機和數據統計，開發出適合當前市場情況的投資模型，並依據模型輸出的結果做出投資決策。
紐銀新動向雖然未強調其量化特性，但據了解，其在投資策略中就引進紐約梅隆集團的iFlow(資金風向標)對A股市場風格轉換的預判，為股票與債券比例的調整提供參考。
而紫石投資的掌舵人張超在接受新快報記者采訪時也表示，之所以在眾多基金均折戟沉沙的上半年能夠取得不俗的業績，主要歸功於公司的二部組合投資策略，所謂的二部組合策略就是價值投資+量化投資。其核心就是通過數量化投資策略去進行風險控制，再加上主動投資的策略就可以在風險可控的情況下，獲取市場的超額收益。
3.量化模型也需應時而變
不過，對於量化策略，業內仍存在爭議。使用這種策略的成功案例大獎章基金雖然取得了可觀的業績，但同樣採取這種策略的美國長期資本管理公司卻出現巨虧而破產，最後被接管。
國內量化基金方面，業績表現也有較大差異，像上投摩根阿爾法這樣持續跑贏業績比較基準的還是少數，像嘉實量化阿爾法、華泰柏瑞量化先行等波動就比較大。
德聖基金研究中心首席分析師江賽春就認為，目前國內還比較缺乏對相應模型進行研發的人才，國外的數量化模型是否適合國內市場也有待時間去進行驗證，而且，國內市場環境復雜多變，對模型的升級維護也是一大挑戰，數量化方法即使在過去可行，在未來也未必有用。
一位券商的基金研究員也向記者表示，使用計算機模型並不意味著你擁有了一部會印鈔票的機器，你必須有一支研究隊伍不斷挖掘新的信息並添加到你的模型當中去，否則要麼是一些新的風險因素不能被模型所識別，要麼就是白白錯過了一些獲利的機會。另外，規模的變化也會對量化基金的表現有影響。像Medallion基金已經有十幾年不對外部投資人開放投資了，傳聞其每季度的盈利必須強制贖回，或許就是出於控制規模的考慮。

F. 什麼是量化基金和對沖基金

你好！

量化基金：將基金投資於股票、債券等的定性分析、研究、運作，藉助數學模型「定量化」的基金，稱為量化基金。 想法不錯，但股市規律很難掌握，尤其對非市場化股市。 觀察已有的量化型基金，例如，嘉實量化阿爾法；中海量化策略；光大量化核心，業績很一般。

對沖基金：亦稱避險基金或套利基金，是指由金融期貨（financial futures）和金融期權（financial option）等金融衍生工具（financial derivatives）與金融組織結合後以高風險投機為手段並以盈利為目的的金融基金。它是投資基金的一種形式，屬於免責市場(exempt market)產品。意為「風險對沖過的基金」，對沖基金名為基金，實際與互惠基金安全、收益、增值的投資理念有本質區別。

謝謝！高搜易財富團隊很高興為您解答！

G. 基金量化是什麼意思

量化基金即利用「量化投資「和」量化選股「等量化方式進行管理的基金。
何為量化投資？量化投資是通過量化模型尋找收益（Alpha）的手段，能夠有效地排除人的主觀非理性因素干擾，從而在投資中確保嚴格的紀律性。
何為量化選股？所謂量化選股，就是通過客觀的數據、信息和方法評價出好的股票和不好的股票。它有兩個顯而易見的優點：效率和紀律。首先，量化模型可高效開展數據採集和分析；其次，量化選股保證了選股過程的客觀，避免人性中的隨意性。
相對於純基本面基金，量化基金不押注於某幾個板塊或少數上市公司，而是對全市場股票進行全面掃描和挖掘，長期來看其均衡、客觀的優勢將愈發突出。

H. 什麼叫量化資金

量化資產，是指如果原所在的企業原來是集體所有制，後來進行股份制改造，作為企業的一員，自然會得到一些企業的股份，然而這些股份不能以現金的方式發給企業員工，而是把企業的所得資產，如地皮、廠房、設備等，劃分成股，然後分配給每名職工的資產。