量化對沖基金業務是什麼

⑴ 量化對沖基金什麼意思

量化對沖基金是採用量化和對沖兩種交易策略進行投資的基金。
量化對沖即通過對沖策略來中和市場總體風險，目的是規避所買入資產帶來的不想要承擔的風險，
其量化是用量化模型尋找收益（阿爾法）的手段，能夠有效地排除人的主觀非理性因素干擾，從而在投資中確保嚴格的紀律性。
目前，量化對沖策略的類型大致可分為股票阿爾法策略、套利策略和期貨CTA策略三類。

拓展資料：
基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。
從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。
根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類:
1、根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(這要看情況)，通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定;封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
2、根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金;由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
3、根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
4、根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。
操作技巧
先觀後市再操作
基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。再決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。
轉換成其他產品
把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如:把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。因此，轉換也是一種贖回的思路。
定期定額贖回
與定期投資一樣，定期定額贖回，可以做了日常的現金管理，又可以平抑市場的波動。定期定額贖回是配合定期定額投資的一種贖回方法。

⑵ 什麼是量化對沖基金

你好，對沖基金是投資基金的一種形式,意為「風險對沖過的基金」。對沖是一種旨在降低風險的行為或策略。對沖基金起源於

最基本的對沖操作中,基金經理在買入一隻股票後,同時買入這只股票一定價位和時效的看跌期權。其作用在於,若期權到期時股票價格跌破期許可權定價格時,基金經理可以將股票以期權的限定價格賣出,從而對沖了股票價格下跌的風險。在另一類基本對沖操作中,基金經理首先選定某類行情看漲的行業,買進該行業幾只優質股,同時以一定比率賣出該行業中幾只劣質股。這樣組合的結果是,如果行業表現良好,買多的優質股的收益會大於賣空劣質股的損失;如果該行業行情下跌,劣質股跌幅必高於優質股,因此賣空的劣質股的收益也會高於持倉優質股股價下跌的損失。目前常見的對沖策略有:股票多空策略、市場中性策略、CTA(管理期貨)、宏觀對沖策略、事件驅動策略以及各類套利策略等。

對沖基金往往通過做空股指期貨來去除投資組合收益受到市場整體波動的影響,最小化系統性風險,最大化與市場無關的絕對收益。因此,不同於其他基金以大盤股指為業績比較基準,對沖基金的業績比較基準通常為絕對值,例如「一年定存+3%」、「一年定存+4%」等,凸顯其絕對收益的特性。

量化投資是指藉助統計方法、數學模型來指導投資。量化投資通過運用計算機從海量歷史數據中尋找能夠帶來超額收益的多種「大概率」策略,並嚴格按照這些策略所構建的數量化模型來指導投資,力求取得穩定的、可持續的、高於平均的超額回報,其本質是定性投資的數量化實踐。量化投資會運用到數據挖掘、機器學習、神經網路等最前沿的數學演算法建模,來對行業、個股等進行預測。用量化的分析手段進行對沖操作的基金,就是量化對沖基金。演算法和模型是量化對沖基金的關鍵所在,因此國際上知名的量化對沖基金公司中往往有許多統計學、數學、計算機等科學領域的技術人才,為其量化模型提供強大的理論和技術支持。

⑶ 到底什麼是量化對沖

量化對沖基金里的量化和對沖是兩個概念。「量化」指藉助統計方法、數學模型來指導投資，其本質是定性出借的數量化實踐。「對沖」指通過管理並降低組合系統風險以應對金融市場變化，獲取相對穩定的收益。實際中，對沖基金往往採用量化出借方法，兩者經常交替使用，但量化基金不完全等同於對沖基金。量化、對沖、高頻其實是完全不同的緯度，但構成了一種新門類，即利用海量數據，程序化交易方法來進行出借的策略。
量化對沖基金一般採用長短倉策略。類似某一類嚴格的市場中性策略，理論上說，一個基金經理可以持有50%的多頭頭寸和50%的空頭頭寸，他的凈頭寸恰好為0，這時候就達到市場中性了。在股市暴跌流動性喪失的同時，量化對沖基金時基於市場中性的量化對沖基金，一般收益不會太高，但非常穩定，回撤也比較小，前提是需要出借管理人水平比較高。

⑷ 什麼叫對沖基金

簡單來說，對沖基金就是一種交易策略，在A股市場上，股票只能買漲，但是期貨，期權可以買漲買跌，而對沖的意思就是在A股市場買入股票，但是擔心未來股市下跌，所以就在期貨市場或期權市場做相應數量的空單，這樣即便未來股市下跌，反手交易單就會和買漲的委託單盈虧相抵。

拓展資料：
期貨是一種跨越時間的交易方式，買賣雙方通過簽訂合約，同意按指定的時間、價格與其他交易條件，交收指定數量的現貨。
期貨集中在期貨交易所，以標准化合約進行買賣，有的期貨合約可通過櫃台交易進行買賣，稱為場外交易合約。按標的物種類劃分，期貨可分為商品期貨與金融期貨兩大類。

交易特徵
雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低補。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。（在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然。）

費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。（低廉的費用是成功的一個保證）

杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日的3%），操作對了，資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。（有機會才能賺錢）

投資風險
杠桿使用風險
資金放大功能使得收益放大的同時也面臨著風險的放大，因此對於10倍左右的杠桿應該如何用，用多大，也應是因人而異的。

強平和爆倉風險
交易所和期貨經紀公司要在每個交易日進行結算，當投資者保證金不足並低於規定的比例時，期貨公司就會強行平倉。

交割風險
普通投資者做多大豆不是為了幾個月後買大豆，做空銅也不是為了幾個月後把銅賣出去，如果合約一直持倉到交割日，投資者就需要湊足足夠的資金或者實物貨進行交割(貨款是保證金的10倍左右)。

⑸ 量化對沖是什麼意思

“量化對沖”是“量化”和“對沖”兩個概念的結合。

1、量化：指藉助統計方法、數學模型來指導投資，其本質是定性投資的數量化實踐。

2、對沖：指通過管理並降低組合系統風險以應對金融市場變化，獲取相對穩定的收益。

量化對沖產品有以下幾方面特點：

1、投資范圍廣泛，投資策略靈活；

2、無論市場上漲還是下跌，均以獲取絕對收益為目標；

3、更好的風險調整收益，長期中對沖基金在獲取穩定收益的同時提供了更好的防禦性；

4、與主要市場指數相關性低，具備資產配置價值。

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