指數型基金抗風險能力有哪些指標

Ⅰ 基金抗風險能力什麼意思

基金抗風險能力是什麼意思？ 基金的抗風險能力，就是指基金抵抗虧損風險的能力。一般來說，基金的抗風險能力取決於基金所含股票是否分散，比如降低單獨投資一個行業導致虧損的風險，和基金經理對股市行情的判斷，比如替換掉組合內可能發生下跌或者基本面變化的股票。那麼到底怎麼識別一隻基金的投資風險呢？ 可以從一隻基金在一段時間內的「標准差」和「夏普比率」兩個數值來判斷。基金標准差是指過去一段時間內，基金每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小， 基金的收益波動越大，它的標准差也越大 ，這個指標越小說明基金的穩定性就越好，比如a基金，在過去36個月里，每月的收益率都是1%，那麼它的標准差就是比較穩定的，風險是比較穩定的，比如基金b的收益率是不斷變化的，一個月是5%，下一個月是25%，再下一個月是負的7%，那麼基金b的標准差就遠遠大於基金a的標准差，基金b的風險也就大。基金夏普比率，又叫夏普指數，是1990年諾貝爾經濟學獎得主威廉·夏普發明出來的一個計算指標，用來衡量一個投資比如基金的性價比的，夏普比率越高，就越好，因為夏普比率高，就代表同樣承擔一份風險，獲得的收益更高，基金夏普比率 =〔平均回報率－無風險回報率〕/標准差，舉個例子，假如一隻基金的回報是5%，平均回報是21%，標准差是8%，那麼用21%－5%可以得出16%，再用16%/8%=2，代表投資者承擔風險每增長1%，換來的是基金可能多出2%的收益。

Ⅱ 指數基金能夠規避哪些風險指數型基金如何選擇

指數基金能夠規避哪些風險？指數型基金如何選擇？

基金種類中，指數基金可以說是大多數投資者都較為熟悉並關注的。有不少投資者利用指數基金進行定投之類的，但指數基金其實也存在一定的風險。

1、個股黑天鵝風險

此類風險是指突然產生的且無法預料的一類風險。通常這類風險只有當事實發生了，我們才會後知後覺的意識到已經發生了這類的風險。個股經常會面臨各種意外，來自媒體或者其他的方面，哪怕是規模較大，名氣較好的個股也有可能發生意外，然後我們才意識到會有這類風險的發生。而指數基金購買的股票數量較大，包括幾十上百支股票，單支股票出現問題對整體而言並沒有什麼太大的影響。

2、本金永久損失的風險

指數基金因其特性只會按照指數去買股，而且也不會去選擇財務有問題甚至虧損的公司。另外，指數基金購買股票的數量高達幾十上百支，即使是其中的哪一隻股票下跌了，也會有其限度，不會被跌沒。也正是因為指數基金這兩種特性，能夠幫助大家規避本金永久損失損失的風險。

3、制度風險

我們的投資市場正在欣欣向榮的發展，但就其制度而言還存在很多不完善的地方。

在傳統股票基金中，有些行為不良的人利用這些不完善的地方大鑽空子，給自己大筆撈錢，將投資者坑的一言難盡，比如，「老鼠倉」、內幕交易等屬於其中不完善的地方。

與之相比，指數基金的安全性較高，不會發生因制度不完善而發生的制度風險。指數基金，顧名思義，利用指數來選股，而其中指數的規則是被確定好了，甚至是被公開的，任何投資者對其進行查詢、監督。也就不會出現老鼠倉、利益輸送等制度風險問題，大大提高了其安全性。

指數基金因其特性原因，在一定程度上其安全性還是較高的。投資者在挑選基金時，可以選擇大品牌、大基金的公司，也可以選擇規模基金較大的產品以及適當查看基金公司指數投資管理團隊的人員配置、從業經驗、程序系統等綜合實力。

如何選擇？

指數型基金以操作簡單、交易費用低等特點，受到投資者的廣泛關注。那麼，對於投資者來說，該如何選擇指數型基金呢？

一、選擇有實力的基金公司

對於投資者來說，基金公司的實力是其關注的首要因素。基金公司的實力越強，相對而言其人才質量也會更加優秀。指數型基金也叫被動型基金，顧名思義，為被動式投資，運行方式也較為簡單。但是跟蹤標的指數是一個較為復雜的工程，需要經過精密的計算和嚴謹的操作流程。基金公司的實力越強，往往能夠越緊密的跟蹤標的指數。

二、以自身風險承受能力出發，選擇適合自己的指數基金投資策略。

在不同的市場行情上，指數基金的投資者策略的表現也各不相同。指數型基金的投資策略有三種，市值加權指數、平均加權指數以及基本面指數。在震盪市中，表現最為出眾的就是基本面指數;在牛市中，中小盤股大幅上漲，這時選擇平均加權指數基金具有優勢;比如上證50一直上漲，那麼在這種情況下買市值加權指數基金要好於其他兩者。

三、選擇指數擬合度高的指數基金

雖然說指數型基金跟蹤標的指數，但實際上與其跟隨的指數還是有一定的偏差的。主要原因是指數的一籃子股票中，其流通股凈資產、現金流等多方面在不斷的變化。在基金投資這一籃子股票，沒有對其比例及時作出相應的更改，那麼就可能出現與對應指數的偏差。

一般來說，越值得購買，越優秀的指數型基金的跟蹤誤差就越小。投資者可以將指數基金和指數的歷史數據進行不斷比較，嘗試了解基金以前的擬合表現。

四、選擇總 費率 較低的指數型基金

成本制勝，盡量減少投資成本是很有必要的，也就是說，盡量基金總費用相對較低的指數基金。但需要注意的是，較低的費用固然是很重要的，但是需要在基金有良好 收益 的前提下。千萬不要因過於片面追求低廉的費用而隨意選擇指數基金。

Ⅲ 評估基金風險的幾個指標

一、與收益相關指標：阿爾法系數： 反映超額投資回報率（越大越好）
阿爾法系數（α）是基金的實際收益和按照貝塔系數（β）計算的期望收益之間的差額。代表基金多大程度上跑贏預期收益率

二、與風險相關指標：

1、標准差：反映基金回報率的波動幅度（越小越好）
標准差是指過去一段時期內，基金每個月的收益率相對於平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波動越大，那麼它的標准差也就越大。
標准差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，投資風險就越高
2. 貝塔系數：衡量價格波動情況（牛市及上升階段越大越好，熊市及下跌階段越小越好）

貝塔系數（β）是一種評估證券系統性風險的工具，用以評估某隻股票或某隻股票型基金相對於整個市場的波動情況。
貝塔系數是一個相對指標。貝塔系數越高，意味著基金相對於業績評價基準的波動性越大。換言之，貝塔系數越高，其風險也就越大
三、與收益風險都相關指標：

1、夏普比率: 基金績效評價標准化指標（越高越好）

夏普比率（SharpeRatio，也叫夏普指數），是諾貝爾獎獲得者威廉·夏普根據資本資產定價模型（CAPM）發展出來，用來衡量金融資產的績效表現的一個指標。
夏普比率的核心思想是，選擇收益率相近的基金承擔的風險越小越好，選擇風險水平相同的基金則收益率越高越好。該比率代表投資人每多承擔一份風險，可以拿到幾份報酬，該比率越高，基金承擔單位風險得到的超額回報率越高。
公式：夏普比率=［投資組合預期報酬率-無風險利率］÷投資組合的標准差
如果夏普比率為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過報酬率。因此，夏普比率越大，說明該只基金單位風險所獲得的風險回報也就越高，基金的績效也就越好

2、R平方：反映業績變化情況（越接近100阿爾法系數與貝塔系數越可靠）

前面我們提到了貝塔系數，然而它能否有效衡量風險，很大程度上受基金與業績評價基準相關性的影響。如果將基金與一個不大相關的業績評價基準進行比較，計算出來的貝塔系數就沒有意義。所以考察貝塔系數時，應當同時考察另一個指標——R平方。
R平方是衡量一隻基金業績變化在多大程度上可以由基準指數的變動來解釋，以0至100計。如果R平方值等於100，表示基金回報的變動完全由業績基準的變動所致；若R平方值等於60，即60%的基金回報可歸因於業績基準的變動。簡言之，R平方數值越小，說明業績基準變化與基金錶現的相關性越低。
此外，R平方也可用來確定貝塔系數或阿爾法系數的准確性。一般而言，基金的R平方值越接近100，其兩個系數的准確性便越高。
注意：上述5個指標能幫助我們進行基金風險評估，但是，要想獲得理想的投資收益，需要考慮的因素還有很多，如基金公司的情況、基金經理的水平等。所以，我們需要不斷地加強投資方面的學習，從而提升投資技能

Ⅳ 小白評估基金風險指標有哪些

1、夏普比率
它是用來衡量金融資產績效表現的一個指標。我們不用去了解夏普比率的原理、公式，只要知道夏普比率的核心思想就是選擇收益率相近的基金承擔的風險越小越好，選擇風險水平相同的基金則收益率越高越好。總之，夏普比率越大，說明這只基金的績效越好。
2、標准差
它反映了基金總回報率的波動幅度大小，數值越大，表明波動程度越厲害，穩定度越小，投資風險就越高。
咱們基民買基金注重的是業績，假如我們買進一隻上面提到的近期明星基金之後，卻發現其表現不如以前了，就是因為所選的基金波動度幅太大，表現不穩定造成的。所以，在收益相同的情況下，我們應盡量選擇標准差小的基金。
3、阿爾法系數、貝塔系數、R平方
這類指標在我們實際中應用不多，多用於國外成熟的基金市場。所以這里就總結一下，不贅述了。

Ⅳ 常見的基金風險量化指標有哪些

常見的基金風險量化指標主要包括：收益率標准差、貝塔系數、最大回撤、夏普比率和跟蹤誤差等。

Ⅵ 反映股票基金風險大小的指標

反映股票基金風險大小的指標主要看以下兩個：

1.最大回撤

最大回撤，指的是在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。

也就是說，如果你在歷史最高點買入基金，在歷史最低點賣出基金，在這個買賣過程中承受的最大虧損值。

通過這個指標，我們就可以判斷買入某隻基金後可能出現的最糟糕的情況。如果這個最大回撤值遠遠超過了你的風險承受能力，那麼建議大家還是換一隻基金進行投資。

當然對於基金定投來說，只要你嚴守投資紀律，也就不會在最高點滿倉買入，也不會在最低點全部賣出，所以最大回撤的這事，也就不會在基金定投發生。

關於這個最大回撤值，大家可以在三思投顧APP去查詢。比如下圖中的這只基金的最大回撤就為43.87%。

不過，最後需要大家注意的是：

1.不管是夏普比率還是最大回撤，反映都是基金的歷史業績表現，所以大家不能只根據它判斷基金是否值得投資。當然雖然過往的業績不能完全預測未來，但這些信息對我們挑選基金還是有一定參考價值的。

2.如果大家要用這兩個指標去挑選基金的話，記得一定是在同類型基金之間做比較，不能把不同類型的基金放在一起進行對比。

Ⅶ 反映股票基金風險大小的指標有有哪些

常用來反映股票基金風險大小的指標有標准差、貝塔值、持股集中度、行業投資集中度、持股數量等指標。低周轉率的基金傾向於對股票的長期持有，高周轉率的基金則傾向於對股票的頻繁買入與賣出。

Ⅷ 指數基金怎麼選看哪些指標

提到基金定投，必然繞不開指數基金。指數基金具有永續性，定投又可攤低買入成本和風險，所以很多投資者會選擇指數基金為定投對象。指數基金也不能盲目選擇，那麼指數基金怎麼選？看哪些指標呢？

1、跟蹤誤差
指數基金是按照指數的規則盡量買入相同的一籃子股票的基金產品，也就是基金經理在進行股票投資時復制相應指數對應的股票種類、數量和比例，以獲取與指數相同的預期收益。
不過基金經理一般難以做到完全復制，而且不同基金經理的管理能力不同，復制的水平也會有差異。指數基金和指數之間的差異就是跟蹤誤差，可見指數基金的跟蹤誤差越小，就代表基金與指數的重合度高，代表基金越好。
反之，若跟蹤誤差大，說明基金經理在股票投資時偏離了指數，基金風險也會有所增加。
2、基金規模
有些業績表現好的基金之所以會限制申購額度，大額申購會稀釋基金持有人的預期收益就是主要原因之一。所以一般指數基金規模越大越好，基金規模越大，受大額申贖的影響就越小。
指數基金數據被動型基金，基金經理調倉頻率較低，因此無需擔心規模過大而增加基金經理的管理難度。
不過增強指數基金則建議選擇規模適中的基金，因為增強指數基金帶有主動投資的性質，所以基金規模大小會影響到基金經理的管理運作。
以上關於指數基金怎麼選的內容，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。