金融老師提問學生如何套匯

㈠ 你有1000英鎊,在倫敦和紐約如何套匯

1. 決定套匯策略時，需比較倫敦和紐約的匯率。例如，若在紐約1美元兌換0.8英鎊，在倫敦1美元兌換0.7英鎊，則可在倫敦用1000英鎊兌換更多美元。
2. 在倫敦，1000英鎊可兌換成1429美元（1000/0.7）。隨後，在紐約用這些美元換回英鎊，可得到1143英鎊（1429*0.8）。
3. 通過在倫敦以較低價格買入美元，在紐約以較高價格賣出美元，實現了無風險套利，凈賺取143英鎊（1143-1000）。
4. 上述分析未考慮交易成本，實際收益可能會有所減少。若套利行為持續進行，兩個市場的匯率最終會趨於一致，套利機會將消失。
5. 欲深入了解相關內容，可參考國際金融學或金融市場學領域的專業知識。

㈡ 國際金融(套匯問題)

1.6000*(10%-8%)*12/12=0.0320，計算所得為掉期率，說明以這種利率差異，會導致遠期匯率升水，此時的遠期匯率=1.6000+0.0320=1.6320
此時，題所給出的遠期匯率為1.6500
好像這個算出來的遠期匯率沒啥用
應該是套利吧 投資者可以在美國將資金A以即期匯率換荷蘭盾，再將換的荷蘭盾存在荷蘭本土銀行，利率是10%，賺利息。一年後，再將所存的荷蘭盾及利息以1.6500的匯率再換回美元，這樣算出來的實際利率約是9.70%，要比直接將A存在美國本土的利息8%高，可以賺利差。按理說，為避免外匯風險，還應該在外匯市場上賣出高利率貨幣荷蘭盾的遠期，,套利者在將美元換成荷蘭盾的同時，再賣出遠期荷蘭盾。套利者買進即期荷蘭盾，賣出遠期荷蘭盾，會促使即期荷蘭盾上漲，遠期荷蘭盾貼水。如果遠期荷蘭盾貼水接近於兩地之間2%利差，會導致套利無力可圖。
至於影響，我搞得也不是很清楚，這樣會導致美國資金流向荷蘭，使得兩國貨幣的利差和貨幣遠期貼水率趨於一致，就像上面說的使套利無利可圖。書上是這么說的。
好久沒做國際金融實務的題了，快忘完了。也許有錯，就請諒解下吧 哈哈

建議樓主可以看看東北財經大學出的《國際金融實務》，不過，書里也有點錯誤；
還可以看看科學出版社出的《國際金融實務》，是西安交通大學的老師編的，應該出了吧，去年夏天我們上課用時還沒出出來呢 呵呵 應該還可以吧
反正當時我們用的就是這兩本書。
呵呵 當時學得還行，現在都還給老師了