金融市場量化怎麼做

A. 如何入門量化投資

首先，你對一個金融衍生品，非常的熟悉，有你的交易計劃，包括，進場邏輯、出場邏輯、風險規則、在相對時間里可以賺錢。相對穩定的收益。把你的模式，邏輯讓寫程序的，開發出來。當然你要自己寫程序也行。

幾個月前剛剛做量化交易的嘗試，運用了10多年自認為有效的技術指標來做統計分析，得出的結論就是完全靠技術指標來指導交易就是扯蛋，在大量樣本面前，一切都是假象。由此也徹底放棄了技術指標的研究，真的沒有太大用處。

所以我個人認為學習量化交易，應當從基礎理論的學習，倉位管理，止盈止損的控制，策略的周期，校驗策略，小額實盤交易，小中額度實盤交易，最後大額實盤交易。最最重要的是，要有很好的情緒管理，超強抗壓能力，敏銳的洞察力是交易成功並盈利的重要法則！

B. 什麼是量化交易個人如何做量化交易

一、何謂量化交易
量化交易(Quantitative Trading)，即使用現代統計學和數學工具，藉助計算機建立數量模型，制定策略，嚴格按照既定策略交易。具體又可分為高頻交易和非高頻交易，其中非高頻交易適合一般個人投資者和中小機構。
量化交易是以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額預期年化預期收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
二、量化交易的發展
對多數普通投資者而言，量化交易仍是一個較為陌生的概念，但該模式已在國內流行了數十年。2010年，國內股指期貨上市，成交量在兩年內增加了倍，為量化交易提供了極佳的交易標的，國內量化交易便快速發展。
據華聯期貨介紹，2012年上半年，量化交易量占國內證券市場總交易量8%左右，但占股指期貨交易量的比例已達20%左右。絕大部分的券商和期貨公司開始進行量化交易，部分私募公司和個人投資者也開始使用量化交易產品。
事實上，3年多來，在股市連續下跌的大環境中，傳統投資策略紛紛失效，而一批以股指期貨、商品期貨、債券為投資標的，以量化投資、程序化交易為工具的新興投資方式，卻在國內投資市場嶄露頭角，並實現了較為穩定的預期年化預期收益。
「傳統投資策略依靠人的主觀感覺來投資；而量化投資是根據數學統計模型，由計算機來實現自動化交易。」國信證券東莞營業部財富管理中心負責人林玉偉指出，量化投資的應用涵蓋幾乎所有金融投資領域，是在計算機和網路的支持下，把人腦投資策略編寫成語言程序，由計算機觸發買賣條件，完成自動化交易的投資方式，實際上是傳統投資的嚴謹化。
據華聯期貨介紹，量化投資主要應用於期貨交易、ETF套利、條件選股、權證套利交易等，主流平台包括文華財經、交易開拓者、金字塔，此外Multicharts、龍軟、高手、金錢豹、Yesterday等平台在業內的使用也較為廣泛。
三、量化交易的特點
「量化產品的特點就是任何行情階段都能盈利。」國信證券東莞營業部投資顧問蔡恩俠告訴，量化產品一般都是多空對沖，因此無論牛熊市均能盈利，不過其也有弱點，即牛市跑不贏一般的股票類投資產品，「2007年大牛市，也就30%左右的預期年化預期收益，但2008年大熊市也有15%左右的預期年化預期收益。」
「資金不會一直朝一個方向直線形地前進，資金增值是一個艱難的曲折前進過程。」莞香資本CEO江國棟則提醒道，回撤即是資金增長行進中的停頓，也可看做是期貨交易的機會成本。「因此，必須正確看待策略參數優化結果，不刻意追求最高預期年化預期收益，不過度擬合行情；同時，堅持正確的交易理念和交易方法，嚴格執行和堅持不懈是持續盈利的前提。」
量化投資的應用涵蓋幾乎所有金融投資領域，是在計算機和網路的支持下，把人腦投資策略編寫成語言程序，由計算機觸發買賣條件，完成自動化交易的投資方式，實際上是傳統投資的嚴謹化。

C. 金融投行量化部具體做什麼的

答主在國內top投行工作5年，算不上老司機，但也有一些自己的心得。
在投行沒有所謂的工作和生活平衡。作為投行人，你的生活就是工作。

投行這個詞其實有兩重含義，傳統意義上是指去影視劇中展現的那些極盡奢華的華爾街公司，比如摩根斯坦利、高盛等，這是相對廣義的稱呼；另外還指代國內的投行業務，通常是指券商（證券公司）的投行部門。

工作累不累？累！但為什麼要堅持？理由很多，錢 應該是最接地氣最重要的理由之一了。

對於打工者來說，無論國內還是國外，投行的收入都可以算作金字塔的高層，所以勢必競爭激烈，大家都削尖了腦袋指望進入市場分一杯羹。
想進入投行工作的朋友一定要做好心理建設，你想像中的投行生活是這樣的：

而現實中，是這樣的……

* 圖片來源：券業新力量

一、投行到底要干什麼活兒
投資銀行（Investment Banks）是與商業銀行相對應的一類金融機構，主要從事證券發行、承銷、交易、企業重組、兼並與收購、投資分析、風險投資、項目融資等業務的非銀行金融機構，是資本市場上的主要金融中介。

投行部體系架構如下：

* 圖片來源：職徒自製
其中企業融資部是投行傳統核心業務，又可以劃分為股權融資業務和債券融資業務：

股權融資業務：協助企業進行新股發行（IPO）及增發業務，收取手續費。好處：不用支付利息；壞處：犧牲一部分公司所有權，和他人共享公司利潤。
債券融資業務：在企業需要收購其他公司、戰略性發展或償還其他債務時作為經紀人幫助企業通過發行長期債務，周轉性貸款等方式來募集資金。好處：不用割讓股權和分享利潤；壞處：需要償還利息。
並購重組業務是隨著近些年我國產業升級轉型的加速而獲得大力發展的。「並購重組」一般指的是公司先進行兼並或者收購，被收購後，再對資產進行重新配置。

企業為什麼會有並購重組的需求呢？

1. 擴大生產經營規模，降低成本費用；
2. 提高市場份額，提升行業戰略地位 ；
3. 取得充足廉價的生產原料和勞動力，增強企業的競爭力；
4. 實施品牌經營戰略，提高企業的知名度，以獲取超額利潤；
5. 為實現公司發展的戰略，通過並購取得先進的生產技術，管理經驗，經營網路，專業人才等各類資源 ；
6. 通過收購跨入新的行業，實施多元化戰略，分散投資風險。
那麼投行在並購重組中扮演怎樣的角色？——財務顧問的角色

買方財務顧問：為收購提出意見；估值被收購公司；管理盡職調查；估算風險及收益
賣方財務顧問：為售賣提出意見；評估報價
公平意見：評估並購條款是否對持股者公平
其他業務線工作內容見表，在此不一一展開。

二、投行工作累在哪裡？
1、長時間出差

不管是做股權、債券還是並購重組業務，投行人士都不是坐在自己辦公室就可以完成所有工作的，很多時間都要去客戶現場。

服務一個主板IPO企業，一般周期在2-3年，在這期間你要經常去客戶現場出差，跨省跨市實屬常見，坐飛機坐到你想吐，經常拖著行李箱趕場，抱著厚厚的文件在機場狂奔也時有發生。客戶企業在城市還好，有的客戶企業位置偏僻，出差的條件就很艱苦了。