股票交易高頻數據
① 什麼是股票高頻交易高頻交易好嗎
即指交易頻率只有幾毫秒的高頻交易操作員。高頻交易穩穩的把價差賺到了手，而且整過過程可能只有幾毫秒的時間。
個人投資者要買某一隻股票的時候輸入了一個買入指令，這個指令傳達到美國第三大股票交易所BATS。幾乎同一時間，高頻交易員就能獲取這一指令（這就相當於交易員已經確切地知道了你的交易計劃），並搶在個人投資者之前買入這只股票。幾毫秒之後，高頻交易員再將這一股票加價賣給個人投資者。
任何擁有股票的人都是高頻交易者這種手段的受害者，交易員們能夠得知投資者將要買入那隻股票，並利用先進的技術先於投資者買入這些股票，然後緊接著把這些股票以更高的價格賣給投資者。
② 高頻量化交易是什麼意思
高頻量化交易，起源於程序化交易和做市商機制，是指利用人們無法利用的極其短期的市場變化來謀取利益的計算機化交易。
通過超高速超級計算機演算法，分析高頻交易數據中的價格變化模式，實現高速、高頻申報的交易模式，並利用這些價格變化模式獲利。高頻交易還具有隔夜倉位低、報撤單頻率高、開倉平倉頻率高、換手率高的特點。
高頻交易是指通過預設的計算機演算法實現的一種高速、高頻的交易模式，具有隔夜倉位低、報撤頻率高、換手率高的特點。
量化交易是用先進的數學模型代替人工主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中選擇各種「高概率」事件來制定策略。這樣可以避免在市場極度狂熱或悲觀時做出非理性的投資決策。
(2)股票交易高頻數據擴展閱讀：
高頻量化交易的危害性
首先，高頻交易行為，將會擾亂市場正常的交易秩序，損害其他投資者的利益，也有違市場的公平原則。中小投資者受制於資金、交易通道等多方面的限制，根本不可能實施高頻交易。與之相比，機構在這方面不存在短板，機構實施高頻量化交易，這對中小投資者而言也難言公平。
其次，高頻量化交易的本質是超短線投機，不僅與監管部門倡導的價值投資、理性投資、長期投資的理念不符，而且容易引發市場波動，放大市場的投資風險。高頻量化交易的背後，與「薅市場羊毛」並沒有什麼區別。此外，一旦高頻量化交易出現交易規模過大，交易方向趨同的現象，無疑會產生嚴重的負面影響。
③ 高頻數據的查詢系統
該系統由深圳國泰安信息科技有限公司開發。中國證券市場交易高頻資料庫收集了中國證券市場2000年至今各種高頻數據。包含股票高頻數據子庫、基金高頻數據子庫和債券高頻數據子庫三個子庫。每個子庫均包含基本信息文件和交易文件，交易文件又包括分筆和五分鍾、十五分鍾、三十分鍾、六十分鍾頻率的分時數據。使用該系統提供的高頻數據，要支付一定的費用。
④ 股票高頻數據
應該是到了一個小時的數據。
⑤ 股票高頻交易演算法，懂的進
高頻交易，就是短暫的市場變化中尋求獲利，不理會大趨勢，（平衡市裡比較適合）定好止損止盈位，得要有精確的計算能力，制定自己的一套理念，不理會別人會影響自己的任何觀點。你認為可以進就進，想出就出。10次交易6次獲利，你就是贏家。沒有固定的演算法，只有單間的加減乘除。
⑥ 高頻交易和量化交易有何不同
高頻交易和量化交易有3點不同：
一、兩者的概述不同：
1、高頻交易的概述：指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易。
2、量化交易的概述：指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略。
二、兩者的作用不同：
1、高頻交易的作用：這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的「伺服器群組」安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。
2、量化交易的作用：極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
三、兩者的特點不同：
1、高頻交易的特點：
（1）高頻交易都是由計算機自動完成的程序化交易；
（2）高頻交易的交易量巨大；
（3）高頻交易的持倉時間很短，日內交易次數很多；
（4）高頻交易每筆收益率很低，但是總體收益穩定。
2、量化交易的特點：
（1）紀律性。根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以剋制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。
（2）系統性。具體表現為「三多」。一是多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；三是多數據，即對海量數據的處理。
（3）套利思想。定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值窪地，並通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。
（4）概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律並加以利用；二是依靠組合資產取勝，而不是單個資產取勝。
⑦ 高頻數據是什麼哪裡可以看到是個軟體嗎
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⑧ 股票中的「高頻交易」是怎麼操作的
按照字面意思，任何能夠以較高頻率進行交易的系統都可以叫「高頻交易系統」。比如說你用VBA寫個小程序，連上券商給你的介面，也完全可以按毫秒級進行交易，你也可以說自己開發了一個「高頻交易系統」。
交易指令：交易指令完全由電腦發送，對市場數據的響應延時在微秒級（VBA退散）。
系統：系統由專用的軟硬體組成，研發時需要大量計算機專家級的工作（散戶隨便編個小程序退散）。
位置：系統的硬體需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂 co-location。並且得到門的准入許可證，交易指令直接發送至交易所（而不是通過券商中轉）。
符合這三點的，就可以叫做高頻交易系統。有人說你這三條沒有一條在說頻率，只能叫低延遲系統不叫高頻交易。的確，我再一次深切贊同「高頻交易」是一個很差勁的名字。但現在市面上的主流媒體，包括大部分新聞和暢銷書在談到這個話題時，說的就是這種系統，所以我在這里就不糾結字面意思了。
⑨ 什麼是高頻交易系統
1、高頻交易系統概述
高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易。
比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某隻股票在不同交易所之間的微小價差。
這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的「伺服器群組」(server farms) 安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令到達交易所的距離。
2、高頻交易系統特點
（1）交易指令完全由電腦發送，對市場數據的響應延時在微秒級，有的甚至是納秒級；
（2）系統由專用的軟、硬體組成；
（3）系統的硬體需要放在離交易所主機很近的位置上，所謂 co-location。
3、高頻交易的兩大核心要素
（1）一是產生高頻交易信號的交易策略;
（2）二是優化交易執行過程的演算法。
(9)股票交易高頻數據擴展閱讀
1、高頻交易系統的特點
高頻系統是一種非常有特點的計算機應用。在輸入和輸出層面，數據比較簡單。
輸入用的都是市場行情數據，用的是Tick級別，甚至是更細顆粒度，比如用order book上數據。
輸出就是報單到交易所，執行層面上頻率會比較高，有可能會大量、頻繁地向交易所報單。系統運行時處理的信號源是交易所播報的實時行情，要求用最快的速度對信號進行拆解、計算和輸出，對於系統的實時計算能力的要求也比較高。
同時，一般高頻交易系統從邏輯的層面上來說是比較簡單的。
2、編程語言的選擇
目前，高頻交易系統最主流的是C/C++語言。
這是一種優點及其很顯著的語言。相比依賴虛擬機的JAVA和Python而言，C/C++是一種非常接近底層硬體的開發語言，對硬體操控的控制度、靈活度都超過其他語言，在性能上的把控力會更強。
但是，其語法相當復雜，比較難學，沒有受過系統編程訓練的開發者，掌握起來比較困難。
同時，使用C/C++編程也可以獲得及其優越的性能，這對於高頻交易系統來說，就非常重要了！並且，國內大多數的交易所提供的都是C++級別的類庫，只有用C++進行開發，才能方便進行系統對接。
⑩ 請問什麼是高頻數據
高頻金融數據即指日內的金融時間序列, 是以小時、分鍾或秒為採集頻率的、按時間先後順序排列的金融類數據。相比以日、月、年為頻度的低頻數據，金融高頻數據中提供了除交易價格外，包括與交易相連的詢價和報價、交易數量、交易之間的時間間隔、相似資產的現價等方面的具有高度持續性的交易信息。應當說，基於金融高頻數據進行的數量分析，是關於「以不同時間間隔觀察到的、具有不規則強度、既有離散變數又有連續變數的」復雜多變數問題。而在分析連續性影響證券價格變化的金融市場信息，尤其是股指期貨等金融衍生品市場交易動態時，基於低頻數據的離散模型就必然造成信息的丟失，據此之上建立的策略模型和趨勢分析就會缺乏准確性，影響投資判斷。此外，在進行金融衍生品套利分析中，如何把握其高波動性、短線交易的特性，依託高頻數據建立擬合度更高的現貨組合、准確計算套利成本，並監控由於保證金不足造成的流動性風險、把握合適的開倉/平倉時機等方面，高頻數據均表現出傳統的低頻數據完全不能替代的作用。可以說，高頻金融數據在現代投資分析中，尤其是金融衍生品市場中的應用，已經遠遠超出金融市場計量學的理論研究層面，而成為了投資決策體系中不可或缺的「制勝法寶」。