如何驗證股票交易系統勝率

Ⅰ 股票勝率怎麼計算

勝率=獲勝場次÷總比賽場次x100%。
總比賽場次包含勝、平、負場次的和，對於有些沒有平局的比賽，就是勝、負場次的和，乘以100%是將計算結果用百分數來表示。票勝率指的是投資者投資成功的股票次數與投資失敗的股票次數的比例。例如：投資者股票買賣交易10次，投資成功獲利6次、投資失敗損失4次，那麼該投資者的股票勝率就是60%。
但是，通常市場中投資者是很少會關注股票的勝率的，主要關注的是投資者自身的收益率和回撤率。股票收益率指的是投資者投資股票所獲得的收益總額與原始投資金額的比率。
例如：投資者股票原始投資資金為10萬，而投資者投資股票所獲得的收益總額為2萬，那麼該投資者股票投資收益率就為20%。而股票回撤率指的是投資者投資股票獲得最大收益時，投資獲得收益出現下降形成的回收比例。投資者關注股票的回撤率主要可能幫助投資者檢驗自身的交易系統，也可以檢驗自己的風險控制能力。
【拓展資料】
一、如何提高交易勝率?
買入要求：
第一、盡量減少交易頻率。因為降低交易頻率意味著交易成本或成本更低，建議適度投資並重視，職業選手除外。
第二、在合適的時間購買。注意買入時機。有時候想買，但是價格高。不想買的時候價格很低，要注意時機。
第三、堅持長期持有股票。這也至關重要。有時候不是你的短期操作會馬上賺大錢，而是你的長期持有可能會受益更多。
二、勝率相對較高的買賣方法
1.股票價格穩定，成交的數量正在減少。在空頭市場，每個人看起來都是後市不好。一旦股價穩定，數量也在萎縮，所以可以買入。
2.底部的成交數量激增，股價變紅。市場必須長期運行。主力吸納籌碼後，會跟隨大趨勢小幅提振，投資者會介入。這里成交量的突破意味著會有一段暴漲期，第一批長紅要大膽買。這個時候，干預會帶來很大的收益。
3.當股價跌到支撐線，再次上漲時，就是買入機會。當股價跌至支撐線時，它停止下跌並穩定下來，這意味著股價得到了有效支撐。
4.在市場下跌過程中，周量連續兩周大幅萎縮，達到波段，最低周量，但股價呈現止跌或緩慢上漲的背離現象。耐心地觀察周量將比不耐煩地觀察每日數量更能辨別趨勢。

Ⅱ 我朋友有一個股票穩定交易系統，請問怎麼驗證

首先這報表回測信息太少,又不值觀.
回測報表最直觀的就是資金曲線.
例如通達信回測會自動生成很比較直觀報表.
這策略都已經用通達信回測了,
為什麼直截那麼點截圖,連個個資金曲線都沒有.
再有就是策略不能只看勝率,也要看最大回撤,等等很多信息.
再有就是這回測是如何設置的,例如回測的周期,滑點是多少,以什麼價格計算,手續費的設置.開平倉信號等等.這些都沒有.
再有這個策略回測的時間段太短了.
如果這是一個日線策略,回測的時段怎麼的也得在15年左右.這樣才能看出這個策略在,牛市,熊市,盤整等各種行情下的表現.
再有就是回測的品種,是回測所有股票,還是滬深300,或者中小版,創業板,是否剔除st.等等.
就算歷史回測可以盈利,還要模擬交易觀察.
就算回測模擬都通過了,模擬的環境和真實交易環境也是有很大差別的.
既然這策略能用通達信回測說明這策略已經能寫成選股公式,或者專家指標了.
其實很簡單你想驗證這個策略好不好用,找個看得懂公式代碼的,一看就明白這策略的交易思路了.

Ⅲ 如何測試股票指標的勝率

沒有絕對的指標，這個要看個人水平的，指標都有局限性

Ⅳ 【漫談交易】如何判斷交易系統的好壞

今天講的內容呢是如何判斷一個交易系統的好壞，其實在建立交易系統之前一定要反復的問自己：在這個殘酷的投資市場上我能否走一條捷徑，來讓我快速的達到賺錢的目的。想一想能否走這條捷徑，答案不用質疑。捷徑是不可能的。世界上沒有任何事，沒有任何的東西，是可以通過捷徑走出來的。想想是不是這樣，有的時候特別是在期貨投資市場上，期貨市場是在我們國內比股票更公平的一個市場，想想是不是這樣。某日和朋友吃飯聊天時說：咱們做股票是什麼呢？咱們做股票是等著莊家來砍咱們，因為莊家已經將籌碼完全的鎖定，他統治了非常大的一部分。他可以隨心所欲，翻雲覆雨。股票市場上庄今天高興了，他就可以給你連續的拉漲停，庄今天不高興了，大盤即使漲停，他也可能給你砸跌停，這是有可能的。股票的漲於跌，基本上取決於庄的品性。雖然期貨市場大家都聽說是那種高風險的市場，其實不然，因為期貨市場真正的是多方和空方斗爭的市場。因為期貨市場就是資金和資金的博弈：小資金加上大資金與大資金加上小資金來進行博弈。所以說期貨就是一個戰場，有多頭一方和空頭一方。我認為，做期貨的虧損風險最主要兩個：第一初生牛犢不怕虎。自己認為自己很行。自己炒過一個月的股票，不小心逮了個黑馬，賺了5%，就自己認為自己很厲害。就認為自己在期貨市場上了可以戰勝市場就在那裡操作。這種初生牛犢不怕虎是一個風險。再一個風險就是像我這樣的技術高手們，相信市場到這個位置就該跌，相信市場到這個位置就該漲，太過於自信，就是藝高人膽大，藝高之後人才膽大，這兩種情況說白了就是無知者無畏和自負的表現，只有這兩種才會是真正的最大的風險。所以說只要控制好這兩個，你只要順勢而為在期貨市場上賺錢比股票上賺錢更容易。趨勢來了真的是漲勢，那麼即使空頭在厲害，也會被多頭打敗。趨勢來了，漲勢它就該漲，回調完了它就該漲，趨勢來了，下跌了，反彈了，該下跌它就要下跌，即使再有錢可以控制一天的行情，控制兩天的行情、控制三天的行情，絕對控制不了一個星期以上的行情。因為期貨市場上是資金與資金的博弈，賺的錢就是別人虧的錢。我也經常在客戶群和公共群裡面說這樣的話：我和我的客戶賺的錢是怎麼來的，就是散戶們虧的錢來的。沒有散戶虧得錢哪有我們這些職業投資者賺錢呢？所以說期貨市場上是一個相對公平的市場。所以說在一個相對公平的市場里邊，才能檢驗出一個交易系統的好壞。因為在某些進場點，股票上是開倉的信號，但是期貨上就不是開倉信號。但是在期貨上出現開倉信號，在股票上肯定也就是開倉信號。所以說判斷一個系統的好壞，你要屏蔽你自己的人性，屏蔽完自己的人性後在找到一個適合這個市場的方法，這個方法怎麼去驗證它？第一能否經的起歷史數據的驗證 ，就比如說到現在怎麼長時間一來，從有了投資市場到現在已經一兩百年的歷史了，現在能流傳下來的最經典的理論有哪些呢？波浪理論，道氏理論（並且是所有理論的鼻祖），k線理論，均線理論，形態學，江恩理論（實戰派理論）混沌操作法（實戰派的理論）。所以說這些市場上最經典的東西流傳下來已經以經過大家證明，你只有學習經典，你才能站在巨人的肩膀上。所以說你想學投資想賺錢的話這些理論必須學習，每一個理論有每一個理論的優點，同樣每一個理論有每一個理論的缺點，所以說在建立交易系統之前，必須對你的交易方法是否經過歷史驗證，看看你的方法有沒有在這些經典理論中有出現。在這插句課外的話，我們國人最大的優點是容易吸收，容易引進，因為我們國人都相信「來的和尚好念經」。因此導致了很多國外的好的壞的都引進過來，毛澤東說過：「取其精華去其糟粕。」什麼樣的好什麼樣的壞需要真正的去判斷，好的留下來，壞的拋棄，這是一點，國人的一個優點，同樣的國人的一個缺點就是創新性太強，不一定從那搞出一個理論，取個名字，號稱發明這個理論。像我的混沌趨勢理論，至少我還非常的保留著原著的東西，混沌理論是我跟比爾威廉姆學的。趨勢理論跟著這些道式理論，波浪理論，跟著這些大師學，都沿用他們的東西。我自己的這個理論至少還保留著原先理論的精華。網上也出現了很多的理論，換了個名字，就好嗎？所以說我建議大家讀經典尊重經典，這樣的你才能邁向成功第一步，才能選擇好自己的交易系統，因為這些理論已經被歷史驗證過了，你無所謂在這些經典理論之中發現真正的金礦，把它占為己有。而我怎麼都經典理論學習精通之後就四個字「混沌趨勢」。我希望大家向我一樣在這些經典理論中發現真正的金礦。這就是建立好的交易系統的前提條件。第二個當你自己的交易系統建立完了之後，就像我們學開車一樣，你學習了書本上的知識，比如說到什麼位置打左轉，到什麼位置打倒檔，到什麼位置閃什麼樣的燈。你在課本上已經學到可很好的理論剩下的就是要學習實踐，即使你學了天下第一的理論，就像我經常說的學習《孫子兵法》一樣，這幾千年來學習《孫子兵法》的人沒有一億也有五千萬甚至更多。但是學完之後有幾個人能當上一個真正有名的將軍呢？就算把《孫子兵法》背的滾瓜爛熟，倒背入流，到了戰場上沒有實戰，那麼學了白學。所以說建議一個交易系統的第二部是在有基礎的條件之上，進行實戰的檢驗。就像鄧小平說的：「實踐是檢驗真理的唯一標准」實踐最重要，總之一句話，給大家如何判斷交易系統理論加實踐才能等於成果。你光有理論不行，你光有實踐也不行，你只有理論和實踐結合後才有一個你想要的結果。想要的結果是什麼呢?在投資市場最終結果是穩定獲利。給大家講過西遊記的故事，道有三百六十旁門，每個旁門都皆可修成正果，但能否修成正道因人而異。投資市場的正果或最終目的就是穩定獲利。穩定獲利最重要的不是獲利而是穩定，只有穩定獲利才能真正出現。想想現在舉辦的各種交易大賽，月冠軍資金翻了多少番，周冠軍資金漲了多少倍。一個非常狹隘的目光看待一個問題結果將散戶引向一條不歸路。今天我的資金漲了100%翻了兩番，翻了三番，是不是很厲害。明天又賺了一倍我很高興，後天有賺了一倍我很高興，又過了兩天連續虧50%到，最後你還不一定賺錢，所以說人要有大膽的眼光，不要看著一天的得失。我今天賺了十萬，賺了一百萬，一千萬這樣的方法僅僅是偶然的。如果你本著這種心態去做的話。那麼結果就是你很快被市場淘汰。這個例子非常好講，大家可以上網上搜非常有名的一個期貨投資者的例子。四川萬群，她是一個女老師，他從零八年之前開始第一次新手期貨。拿了五萬塊錢做豆油，結果虧得還剩四萬多塊錢，後來滿倉做豆油。結果剛好碰上豆油一波大牛市，她不斷的滿倉做多，結果四萬的資金慢慢的變到一百萬，變到了五百萬，變到了一千萬，峰值接近兩千萬，半年時間。從數字上看，是不是一個高手，資金漲了五百倍，是不是很厲害。但是其結果是兩千萬，三百手豆油，一個星期，連續跌停。到最後拿到手裡只有五萬多點。結果是入市的時候是五萬，到最後被強行平倉，不斷爆倉，爆倉，再爆倉，到最後兩千多萬一個星期只剩了五萬多，結果還是賺了。這樣有任何意義嗎？沒有任何意義。所以說市場最後就是兩個字穩定獲利。今天賺10%，或者說這個月賺10%，或者說今年賺10%，明年、下個月，明天又賺10%，在過一年，在過一個月，在過一天，又賺10%。連續賺每次穩定都是10%。就像我的做股票的時候定的目標就是每個月10%，期貨每月10-30% 當然了，不是復利。題外話，有人對我說：「我學到了一個月、一周、一天就可以賺一倍的方法」。那麼我們來設想一下，經過了五年、十年之後看看誰還生活在市場上，誰還從市場上拿錢，從市場賺錢。所以說如何看一個交易系統的好壞已經都和大家講到了。在投資市場上一個最根本的目的是賺錢。怎麼去賺，穩穩當當的賺，

Ⅳ 如何評估 一個股票交易系統

可參考《系統交易方法》、《海龜交易系統》、《機械交易系統》
簡單的說，對一個交易系統進行評價，要選盡可能久的歷史數據，盡可能多是市場（國內炒股可能做不到這一點）進行評測，評測指標重要的有：總收益、勝率、成功率、年平均收益率、最大回調幅度、平均持有時間、最多連續贏利次數、最多連續虧損次數、平均每次盈利/虧損率……

Ⅵ 怎麼測試股票交易系統

一、打開系統測試平台

1、頂部菜單「功能」選擇「系統測試平台」進入系統測試平台。
2、滑鼠移動至軟體最左側，當游標出現多頁疊加後單擊，出現選擇菜單，進入「功能」欄中「系統測試平台」滑鼠選擇雙擊打開。

二、系統測試平台操作指南
測試平台可以對技術指標、條件選股和交易系統三種分析方法進行系統測試，測試需要進行這樣幾個步驟,分別用於設置分析方法及其參數、買入/賣出條件設定、平倉條件設定及測試對象（只針對單只股票）。
1、選擇分析方法
從列表中選中需要測試的分析方法，然後設置其計算參數。
選擇分析方法時，如果該分析方法引用了未來數據，系統就會自動提示出來，防止影響測試結果。所謂未來函數，就是函數不滿足時間的不變性，即時間靠後的數據對時間靠前的結果產生影響。大智慧里只有極少的函數是未來函數，如之字轉向類函數。 應盡量避免使用此類函數，以防影響測試結果。設置好分析方法後，按下一步進入買入條件設定。
2、選擇買入條件
[測試時間段]：僅測試該時間段內發生的買入或賣出行為,強制平倉盈虧不計入測試結果：當測試結束時，系統如果不處於空倉狀態則會按照最後一天的收盤價進行平倉，如果選中該選項，則強制平倉的收益將被記入測試結果，否則不計入。（建議不要選擇該項目）。

Ⅶ 股票交易模型如何建立，怎麼驗證一個成功率高的交易

你好，交易模型即交易理論、交易方法，投資者構建一套完整的交易模型需要經過以下幾個步驟：
1、認清自己的投資偏好，是對自己的一個定位，投資者可以根據自己的性格特點和交易風格先把自己的交易流派區分清楚：趨勢交易者，短線交易者，日內交易者等。
2、在認清自己的投資偏好之後，選擇有針對性的技術指標進行學習，比如，對於趨勢交易者，可以學習均線理論，根據均線理論中多頭排列的特點進行買賣。
3、紙上得來終覺淺，絕知此事需躬行，投資者可以先進行模擬操作，檢驗技術指標的正確性，對自己的交易方法進行總結，歸納出自己交易方法的框架和思路，如果發現自己以往的交易方法和自己的交易流派有沖突時最好重新總結歸納另一套方法。
4、模擬檢驗完成之後，進行實戰，在實戰中，投資者應嚴格按照交易模型執行。

Ⅷ 炒股勝率怎麼看

首先判斷大勢,如果大勢不是很好,比如說標普下調評級,次日大盤低開,並且盤面沒有形成足夠的...
2.如果大勢不錯,漲停家數多,並且盤面有明確的熱點,或者是說臨近收盤的時候,那麼就是要挑選

Ⅸ 怎麼對新建的股票交易系統的好壞進行測試啊

你這個問題太大了，回答起來至少要3個工作日。
建議你每次只問一個分項，或一個問題點。問題太大別人無法回答你，也沒有時間回答你。
從你描述的情況看，知道你是個新手，還不懂得測試方法。
測試前要先建立一個測試模型，此模型中有一個測試用的資料庫，還有一個動態指令集。正確的方法是用動態測試模型對交易系統進行測試。
初學者也可以通過雙機對敲、手工數據輸入的方式簡單測試一下，看其能否進入工作狀態，能否完成各項預定功能，是否存在明顯錯誤，這些只是測試前的准備工作。