股票交易系統大幅回撤

⑴ 股票技術分析：如何控制回撤

騎大象的螞蟻認為。

控制回撤，首先你要知道他是不是要回撤，回撤多少就是空間目標位。
另外就是一個分倉出，你當時進倉的時候都應該是分倉進。
這就是你的交易系統，資金管理，風險防範裡面的一個步驟。
都是你逐步平倉，底倉要拿著。

⑵ 如何面對交易系統或交易賬戶的回撤及虧損期（原創）

應一些客戶的要求，針對近期股指日內波動率的特點，以及由此而產生的大規模股指期貨日內趨勢跟蹤交易系統權益率大幅度回撤的現象，現提供一些個人的交易思考方向及應對之策略。
權益回撤的問題是一個非常常見的問題，也是長期困擾著交易者的一個揮之不去的心魔。這個問題不從根本上認識和解決，會給交易者帶來非常負面的影響，甚至會過早的結束交易生命。在面對權益回撤的時候首先我們要進行一個精準的判斷，回撤的具體原因是什麼？在這里我不去討論主觀交易或左側交易，因為主觀交易或左側交易的回撤率是不可逆的，討論的范圍完全針對於100%右側交易及程序化交易者。既然是右側交易，出現回撤的原因無外乎就是三點：第一、交易品種本身波動率特點發生了根本性的變化。第二、交易系統自身的問題，這可能緣自於交易系統前期測試及使用過程中忽略的一些重大瑕疵，或者是因為交易系統測試過程中爛用了優化技術。第三、交易規則發生了重大改變，對於日內策略來說主要是指手續費率和漲跌停板制度方面。
後兩個問題其實都是比較容易解決的，也是比較容易判斷的。如果交易規則發生重大的變化，非常明顯的不適用於目前的交易策略，解決的方案很簡單，放棄不做就可以了，畢竟交易的多元化才是一個方向，不可能只依託於某一個品種或某一種策略。如果是交易系統的問題，那隻能說明自己的功課沒有做好，重新開始，慢慢的檢視交易系統構建的每一個步驟，然後結合實盤中遇到的問題有針對性的去解決，我相信會有明顯的效果。最難解決的就是有可能會出現交易品種本身的波動率特點發生變化，因為交易品種波動率特點發生變化無論從時間，幅度，運行模式
都是沒有辦法精確預料和判斷的，可能這種波動率特點的變化會超過絕大多數交易者的想像，可能很快就結束，也可能會很久的時間
這是任何人都不可能預知的。我相信絕大多數的交易者可能會在這種猶豫、掙扎、等待的煎熬中慢慢的離開，觀望或放棄。看到這里，可能很多人會很悲觀或失望，其實也沒有這么悲觀了，我認為這恰恰就是期貨交易的魅力所在，一切都是不確定的，誰也不知道未來會發生什麼，只有這樣期貨市場才可以存在下去，老的人走了，新人又來了
從根本上解決交易系統權益回撤有三個主要的方向
第一、交易系統過濾性能的完善
我一直認為，從長期來看，只有低頻的交易策略才有可能最大限度的抵禦系統的虧損期，因為明顯的趨勢性行情永遠都只是少部分的，行情運行絕大多數的時間都是震盪盤整反復
做交易只能抓大放小，不可能吃到所有的行情，之前的文章有比較過高頻與低頻策略之不同之處，大家有時間可以看一下，這里就不贅述了。
第二、交易系統的頭寸管理策略
永遠要想到最壞的可能性，這是我個人做交易最重要的原則。因為總是會想到最壞的情況隨時會發生，所以在頭寸設置方面如果大家長期看我的實盤會發現頭寸設置是偏保守的，比如說可以15萬開一手期指，但我要用到20萬甚至25萬一手
當然，如果在行情與系統匹配的時候保守的頭寸設置會吃虧，但是只有偏保守的頭寸管理才有可能最大限度的抵禦系統的虧損期。在交易中我一直提倡
「用多少錢做多少事」，「量力而行」
在同樣的條件下，10萬可以去做100萬的事情，但一定達不到100萬的效果，反而會是完全的負作用，一定要謹記「用多少錢做多少事」
第三、交易的多元化
多元化交易的概念在之前的文章中也提到過多次，簡單來說，就是做交易不能一條腿走路，不能局限於單一的某一個品種或某一種交易策略，這樣對賬戶的長期健康發展是不利的。
任何的單一策略或單一品種是絕對不可能做到長期低回撤率的，在交易中可以穩定盈利的交易者無一例外都是多品種多策略組合
，合理的多元化交易可以使交易賬戶更加穩定健康的成長,
東方不亮西方亮，總會有策略有亮眼的表現。大家可以看一下目前展示的5個實盤賬戶，這5個實盤賬戶其實就是一個大的多品種多策略組合
，期指日內賬戶所佔頭寸是非常少的，目前交易2手，主要的資金都集中在多品種交易賬戶上，最近一段時間多品種賬戶表現非常出色，在一定程度上緩解了期指日內賬戶虧損期的壓力。當然，不可能每個人都具備同時交易多個品種的條件，在具體交易中每一個人還需要根據自身不同的資金狀況來設置頭寸
以上內容僅限於右側交易，不適用於左側交易。小強

⑶ 股票最大回撤是不是股價的歷史最低到歷史最高之間的落差

最大回撤就是指從最高點到最低點之間的差額，不可能不一定是歷史最高到最低。

⑷ 均線交易系統怎麼解決資金大幅回撤

系統的交易法則有嚴格的資金管理。
這裡面有資金的使用情況和止損。能很好的控制資金回撤

⑸ 期貨遇到逼空行情回撤較大，（我用30日均線），交易系統捉襟見肘時，該如何應對

我做期貨一般只看六十日和兩百日均線，如果六十日均線日兩百日均線都朝下，那麼我就做空，反過來就做多，如果兩百日均線朝下，六十日均線向上，那麼我就認為是回撤，這個時候我不做單，如果再漲，那麼我就繼續觀望，如果一直漲到靠近兩百日均線下面一點，那麼我就認為回撤的能量消耗殆盡，所以我會做空，止損設置在兩百日均線上面一點點，假設它繼續上漲，那麼我就認賠出局，假設它沒有到我止損位置，那麼我就一直拿著，同理，反過來也是這樣操作的，我一年下來也能賺個七八十萬左右，有時候期貨就是你想的太多了，向我這樣嚴格執行操作，不說賺大錢，保證你能長期盈利

⑹ 私募基金凈值也因此出現大幅回撤 什麼意思

就是基金凈值出現大幅下跌，基金的投資者大額贖回更加大基金凈值下跌風險。

⑺ 股票高回撤是好是壞

高回撤代表不穩定，當然不好了

⑻ 中長線交易如何面對獲利大幅回撤或贏變虧的問題

那要看自己的交易策略，如何應對這樣的情況。
有的策略會隨著獲利增多而逐步提高止損點，減少止損或確保獲利。
有的策略定義出反轉的情況，在回撤過程中出現符合定義的情況，就立即了結出場。
也有的策略不加思考，要麼獲利達標，要麼止損到線。
這個要看自己對行情的理解，以及自己對某種策略的喜好。
沒有哪種策略是完美的，提前出場可能會減少虧損，但也可能錯過潛在的更大利潤。
不加思考的策略，只能是定死了止損和獲利，看價格先在哪邊撞線。

⑼ 回撤是什麼意思

基金回撤是指，在某一特定的時期內，賬戶凈值由最高值向後推移，直到凈值回落到最低值時，期間凈值減少的幅度。通俗的講，回撤就是跌幅。

⑽ 股票中資金回撤是什麼意思

資金回撤也就是最大回撤率，在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對沖基金和數量化策略交易，該指標比波動率還重要。

在選定周期內任一歷史時點往後推，股票凈值走到低點時的收益率回撤幅。資金回撤用來描述買入產品後可能出現的糟糕的情況。資金回撤是一個重要的風險指標，對於股票該指標比波動率還重要。

股票（stock）是股份公司發行的所有權憑證，是股份公司為籌集資金而發行給各個股東作為持股憑證並藉以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業擁有一個基本單位的所有權。每支股票的背後都會有一家上市公司。

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資金回撤認識：

1.資金回撤越小越好；

2.回撤和風險成正比，回撤越大，風險越大，回撤越小，風險越小。

參考資料：網路：股票

網路：自然回撤

網路：最大回撤率