為何要建立股票交易模型

Ⅰ 股票交易模型案例

一般股票交易的模型就是量化交易，你可以自己先下載量化軟體看看已經有的指標，再進行優化

Ⅱ 怎麼做股票模型

我也曾今也想到過這個問題。但是，告訴你一個不幸的消息，股票不可以用模型製作，我以前試過用指數模型和高斯分布做過，但後來去給一個博士談到這個問題的時候。最終達成一致共識，股票不能建立模型。只能在股票和其他衍生工具之間建立交易模型，例如capm，b-s模型。如果是老師布置的作業，你就給她說，不能建立模型。

Ⅲ 股票為何要交易

股票是一種投資，買上市公司的股票就是幫他融資，使其壯大，能收益最大化，但是，公司發展情況不盡相同，當上市公司內部出現狀況，我們可以通過交易買賣來增大減少自己的收益，有了交易才有價格，價格反映上市公司的狀況，有看多就有看空的，所以產生了交易，還有國家要收印花稅，所以不能一直禁售，舉個簡單的例子，你賣燒餅，我賣麻花，都是一塊錢一個，但是一旦交易起來，我可以麻花賣兩塊，你的餅也賣兩塊，我們交易一次手裡有了對方的股份，價格也漲了，但是實質沒有變，所以股票是一種虛擬的投資，有賺的就有虧的。總之，股票交易就是為了上市公司圈錢發展

Ⅳ 股票交易模型如何建立，怎麼驗證一個成功率高的交易

你好，交易模型即交易理論、交易方法，投資者構建一套完整的交易模型需要經過以下幾個步驟：
1、認清自己的投資偏好，是對自己的一個定位，投資者可以根據自己的性格特點和交易風格先把自己的交易流派區分清楚：趨勢交易者，短線交易者，日內交易者等。
2、在認清自己的投資偏好之後，選擇有針對性的技術指標進行學習，比如，對於趨勢交易者，可以學習均線理論，根據均線理論中多頭排列的特點進行買賣。
3、紙上得來終覺淺，絕知此事需躬行，投資者可以先進行模擬操作，檢驗技術指標的正確性，對自己的交易方法進行總結，歸納出自己交易方法的框架和思路，如果發現自己以往的交易方法和自己的交易流派有沖突時最好重新總結歸納另一套方法。
4、模擬檢驗完成之後，進行實戰，在實戰中，投資者應嚴格按照交易模型執行。

Ⅳ 為什麼要用建倉數學模型

波動博弈理論主張散戶和莊家對抗，在每一支股票上和莊家對抗，通過對資金的分層管理，總是讓自己的資金大於莊家的資金從而戰勝莊家。下面我們介紹三種不同的建倉數學模型以適用不同的股價走勢。這三種建倉數學模型分別是：指數建倉數學模型，均分建倉數學模型和金字塔建倉數學模型。指數建倉數學模型主要用在股價運行高位，均分建倉數學模型用在股價在底部運行。金字塔建倉數學模型用在股價在一個期間運行。
1. 指數建倉數學模型
指數建倉數學模型，如圖1所示。
首先介紹資金指數建倉數學模型。即股價降到越低，買入股票的資金按指數級增長，目前我們使用F=M×2N。這個數學公式也就是二倍資金買入法。
F代表投入股票的總資金，M代表投資者第一次買入股票的資金；N代表買入股票的次數。
建倉次數和建倉的點位非常重要，它直接關繫到投資有多大的風險或是否能做到零風險投資。
當我們買進股票時，總認為股價是在底部，認為買進股票時，股價會升。
但是，常常在我們買進股票後，股價就住下跌，下跌以後，就出現虧損，有時會一直下跌。

指數建倉法就是保證股價下跌後有2倍的資金在下面補倉，持倉成本就大幅度降低，幾乎和當時股票的價格相當，一旦反彈，損失就可補回。
當要買入一支長線投資股票時，為了規避風險，一定要在股價低位進倉，買入後股價就上漲。這是最理想的情況。
但實際操作中，常常不可能有這樣的理想情況。
當買進股票時，股價連續下跌，怎麼辦？
當建倉時，買入一支股票，必須考慮到股價下跌的最壞情況。
在該股票的日K線圖歷史走勢上，尋找三個價格支撐點。
因為股價低位在哪裡？你並不知道，股價的低位都是相對的。
但是，當進入股市時的歷史最低位是知道的。買入股票時前期的低位是知道的，在前期的低位和歷史的最低位之間再找一個點作為第三點。在實際運用中，可以把最低點設計小於歷史最低點，稱為最可能的股價最低點。
前期價格低點或稱為價格支撐點。我們一共選了三個點，加上我們現在要進入股市的一個點，一共四個點。
這四個點位的選擇是否適當，它會直接影響在股市投資的風險和利潤。
在進入股市前，資金可以分成(24=16)16份。當第一次買入股票時，只能用1/16資金買入股票，如有32萬元，第一份進入股市的資金就是2萬元。在買入股票時會出現很多種情況。

2. 金字塔建倉數學模型
金字塔建倉數學模型，如圖2所示。

金字塔建倉數學模型是指你建倉時是用上面的直線方程來計算你買入多少股票數，當股價在6.5元時，買進股票5000股；當股價跌到4.5元時，買進股票20000股。股價越低，買進的股數越多。就像一個金字塔形狀。建倉方法和建倉次數和點位完全相似於上面的指數建倉法，但也可劃分更多的點，根據實戰的需要。股票的成本是呈金字塔分布在股價縱坐標上。

3. 均分建倉數學模型

建倉時是用上面的直線方程來計算買入多少股票數，在直線上分多少點可以由讀者自已決定。可以分五點，也可以分十點等。
如圖3所示，在6.5元到4.5元之間分8點，當股價在6.5元時,買入股票1000股。當股價每跌0.25元，加倉買入1000股；當股價不斷向下跌時，買入的股票數越來越多，股票的成本是均勻分布在股價的縱坐標上，我們稱之為均分建倉數學模型。

4、三種建倉法如何計算第一單的建倉量

很多讀者對第一次如何建倉，第一單建倉量是多少不太了解，在這里作者給大家一個演算法。
三種建倉法是用在股價運行在不同的期間和不同的價位而設計的。
波動博弈理論認為投資者可以在任何一支股票上和任何一個價位上和莊家博弈，所以投資者第一次建倉的點位和倉位就很重要了。所以我們設計了三種建倉法來供投資者選擇。指數建倉數學模型主要用在股價運行高位，均分建倉數學模型用在股價在底部運行。金字塔建倉數學模型用在股價在一個期間運行。
如果用均分建倉法第一單的資金就是資金總量的1/4。如果用金字塔建倉法就是資金的1/5。如果用指數建倉法就是資金的1/16
如果你有16萬資金。均分建倉法第一單的資金就是4萬元。金字塔建倉法就是3.2萬元。指數建倉法就是1萬元。

5、1手買入法的資金管理系統和數學模型

在實戰中或電腦程式化交易的設計中如何保證投資者在交易中風險為零和資金最大化。我們設計了在歷史最高位買入100股的資金管理系統和數學模型。這個資金管理系統的設計原理是：在投資者和操縱股價的莊家博弈中，能確保投資者的資金遠遠大於莊家的資金。當股價不斷往下跌時，投資者都有資金買進股票，而投資損失最小化。有了這個資金管理系統和數學模型能確保投資者可在任何一支股票上的任何一個價位買進股票都能做到投資風險降到零。當股價大跌，你的風險最小化，當股價上升投資者有足夠多的資金，確保能跑贏大盤。

6、如何用1手買入法指導你投資

當你用基本面和價值投資理論選擇一支可以建倉的股票如601328（交通銀行）。投資者要計算你需要買入多少股票和留有多少現金。投資者首先要找出交通銀行前期最高點的日期和最高點的價格。在該日買入1手（100股）。並選擇下降通道的買賣參數。佛郎全自動交易軟體可計算出你今天需要買進的股票數。這種建倉法已經規避了你的入市風險並把風險減到了零。當你建完倉後，你就可以用1/4買賣法每天進行買賣操作。

7、 1/4買賣數學模型

當投資者買進股票時，這支股票住上升。那麼投資者如何把閑置的資金用上去呢？
圖7是1/4買賣股票數學模型，當第一次買入股票時，股價就往上升，股價每上升4%時，你就必須賣出股票，賣出你手中股票的1/4，當股價在往上升4%，再賣出手中的股票的1/4，你手中總有3/4的股票在手上，股票單邊上升，你的股票永遠賣不完，你總可以賣到股價的最高點。

股票價格不可能永遠上升，它一定會回調，當股價回調時，你又買回你原來賣出的股票，這時你可以加倍買回，你可加一倍買回，也可加幾倍買回。如你在上升時在某一個價位你賣出500股。當股價跌回到這個價位的4%以下，你可加1倍買回(1 000股)，也可加2倍買回(1 500股)或X倍買回(X倍為500股)。

Ⅵ 為什麼要建立股票市場呢，怎樣的股市是健康的

在沒有股票市場的時候股票沒有流通性，股票的價值很低，公司可以融到的資金很少，而中國的經濟發展有一大部分還是要靠這些大小公司來帶動的，只有眾多公司企業能夠創造更多的利潤，企業員工的收入水平才會增加，國家的各項指標也會上升，而股票市場的開通就是讓股票可以流通，從而提高股票的價值（股票的價值=股票本身價值+流通溢價），從而讓公司可以融得更多的錢，也就可以更好的發展，公司發展了人們的收入高了也就有更多的錢去投入生活當然也可以繼續買股票，從而繼續推動股票的價格，這樣是一個良性循環。在這個循環下國家的經濟才會更快更好的發展。
至於怎樣才健康的這個不好說，人也分三六九等嘛，反正股票市場本身肯定是健康的，它是一個國家經濟的晴雨表，而不是給人一個賭博投機的場所。

Ⅶ 什麼叫股票模型

股票模型就是對於現實中的個股，為了達到盈利目的，作出一些必要的簡化和假設，運用適當的數學分析，得到一個數學結構。

股票模型：

股票建模是利用數學語言（符號、式子與圖象）模擬現實的模型。把現實模型抽象、簡化為某種數學結構是數學模型的基本特徵。它或者能解釋特定現象的現實狀態，或者能預測到對象的未來狀況，或者能提供處理對象的最優決策或控制。
把個股的實際問題加以提煉，抽象為數學模型，求出模型的解，驗證模型的合理性，並用該數學模型所提供的解答來解釋現實問題，我們把這一應用過程稱為股票建模。
建模過程：
模型准備 ：了解個股的實際背景，明確其實際意義，掌握對象的各種信息。用數學語言來描述問題。
模型假設 ：根據實際對象的特徵和建模的目的，對問題進行必要的簡化，並用精確的語言提出一些恰當的假設。
模型建立 ：在假設的基礎上，利用適當的數學工具來刻劃各變數之間的數學關系，建立相應的數學結構。（盡量用簡單的數學工具）
模型求解 ：利用獲取的數據資料，對模型的所有參數做出計算（估計）。
模型分析 ：對所得的結果進行數學上的分析。
模型檢驗 ：將模型分析結果與實際情形進行比較，以此來驗證模型的准確性、合理性和適用性。如果模型與實際較吻合，則要對計算結果給出其實際含義，並進行解釋。如果模型與實際吻合較差,則應該修改假設，在次重復建模過程。
模型應用 ：應用方式因問題的性質和建模的目的而異。

Ⅷ 如何建立一個股票量化交易模型並模擬

研究量化投資模型的目的是找出那些具體盈利確定性的時空價格形態，其最重要手段的概率取勝，最重要的技術是概率統計，最主要的研究方向是市場行為心理。那麼我們在選擇用於研究的參數時，也應該用我們的經驗來確定是否把某技術參數放進去，因為一般來說定性投資比較好用的參數指標對量化投資同樣適用。
量化投資區別於傳統定性投資的主要特徵在於模型。我打個比方，我們看病，中醫與西醫的診療方法是不同，中醫是望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，主觀定性程度大一些；西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下葯。中醫對醫生的經驗要求非常高，他們的主觀判斷往往決定了治療效果，而西醫則要從容得多，按事先規定好的程序走就行了。量化投資就是股票投資中的西醫，它可以比較有效地矯正理智與情緒的不兼容現象。
量化投資的一般思路：選定某些技術指標（我們稱之為參數，往往幾個組成一組），並將每一個參數的數據范圍進行分割，成幾等份。然後，用計算機編程寫出一段能對這些參數組對股票價格造成的影響進行數據統計的程序，連接至大型資料庫進行統計計算，自動選擇能夠達到較高收益水平的參數組合。但是選出這些參數組後還不能馬上應用，因為這里涉及到一個概率陷阱的問題，比如說，有1到100這一百個數字放在那裡，現在讓你選擇，請問你選到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果較幸運你選到了100並不能說明你比別人聰明，而是概率的必然。所以，在進行統計時要特別關注統計的頻率與選出的結果組數量之間的關系。在選出符合要求的參數組後我們還應留出至少三年的原始市場數據進行驗證，只有驗證合格後才能試用。
量化投資原始數據策略：我們選用96年後的市場數據，因為96年股市有過一次交易政策改革（你可以自己查詢了解一下），為了不影響研究結果我們不採納96年以前的數據進資料庫。
量化投資研究的硬設備：高計算性能電腦，家用電腦也可以，不過運算時間會很長，我曾經用家用電腦計算了三個月時間才得到想要的數據。
統計方法：可以選用遺傳演算法，但我在這里陪大家做的是比較簡單的模型，所以採用普通統計方法就可以了。
用於量化研究的軟體：我採用的是免費的大型資料庫MYSQL，ASP網路編程語言，以及可以設置成網路伺服器的旗艦版WIN7操作系統。

Ⅸ 為什麼要設立股市

證券交易所是隨著經濟生活中出現證券這一財產權利憑證形式之後，由於證券交易的需要而發展建立起來的。證券交易在剛開始時只是買賣證券的人相互之間進行零散交易，後來才逐漸發展為在一個固定的、配備相應設施的交易場所也即證券交易所當中進行。世界上最早的證券交易所是1531年比利時安特衛普的證券交易所。現在國際上著名的證券交易所有紐約、倫敦、法蘭克福、東京、香港等證券交易所。我國在20世紀20年代初曾經在上海、武漢等地開設過幾家證券交易所。新中國成立後，在實行計劃經濟的時期，證券交易所不可能存在。改革開放之後，為適應社會主義市場經濟和建立現代化企業制度的要求，在90年代初，我國先後在上海和深圳設立了兩家證券交易所。