股票交易下單分時下單

1. 股市在早晨幾點就可以下單了

可隔夜委託，本交易日前日晚10點後基本可以隔夜掛單。（注意：交易日收盤後下午4點半開始清算，根據當日交易量的大小，清算時間長短不一，為避免當成當天的未成委託被清算掉，隔夜掛單近兩晚一些。）
當前交易日早9點15分前的委託，均視為隔夜委託，均一同參加9點15分開始的集合競價。
當天臨時停牌的除外。

2. 股票下單時間和規則

中國股票交易時間：每周一到周五上午時段9：30-11：30，下午時段13：00-15：00。周六、周日上海證券交易所、深圳證券交易所公告的休市日不交易。
交易日：周一～周五（法定節日除外）9：15――9：25集合競價；9：30――11：30前市，連續競價；13：00――15：00後市，連續競價；14：57――15：00為收盤集合競價。
(1)競價原則：價格優先、時間優先。價格較高的買進委託優先於價格較低買進委託，價格較低賣出委託優先於較高的賣出委託；同價位委託，則按時間順序優先。
(2)競價方式：上午9：15--9：25進行集合競價(集中一次處理全部有效委託)；上午9：30--11：30、下午1：00--3：00進行連續競價(對有效委託逐筆處理)。
漲跌幅限制：在一個交易日內，除首日上市證券外，每隻證券的交易價格相對上一個交易日收市價的漲跌幅度不得超過10%，超過漲跌限價的委託為無效委託。

3. 同花順分時下單與交易下單的區別

1、性質不同

分時下單可以在分時的頁面就可以實現快速下單交易，而交易下單還需要輸入交易價格，交易數量才能進行交易。

2、價格不同

分時下單是按照當時的市場價格來進行交易的，而交易下單是需要用戶輸入交易價格後才進行交易的。

3、速度不同

分時下單步驟簡單，不需要之交易界面，所以操作時間快，而交易下單由於需要用戶輸入價格還需要跳轉到交易下單頁面，所以操作時間慢。

(3)股票交易下單分時下單擴展閱讀：

同花順功能介紹：

1、歷史重演

使用同花順的歷史回憶功能，為用戶全面重現歷史上任意一天的盤中走勢，不漏掉任何一個細節，包括價位，買賣隊列，逐筆成交等數據。

2、成交統計

對上海個股所有的情況進行了統計分析，根據逐筆成交計算，同一股票同一秒鍾同一價位的所有買單（賣單）的成交金額用成交統計的方式顯示出來。

3、主力監控

同花順接收了上海證券交易所發送的Level-2信息數據，客觀真實的記錄個股每一筆的成交明細，無論成交金額大小都逃不出同花順的監控。

4、閃電下單

同花順Level-2閃電下單操作便捷，雙擊盤口即可實現委託。

4. 什麼股票交易軟體可以實現自動下單、自動撤單

1.、如果券商能提供介面，那非常簡單。不過對絕大多數人，這是廢話，一是券商不給提供，二是即使提供了，你的程序也得到營業部去跑。
2、 券商不提供介面，那就只能從交易軟體客戶端來想辦法了
方法一：keyboard和mouse模擬的辦法，比較笨的辦法，速度快不起來。按我以往的經驗，這種模擬keyboard和mouse的操作，因為要和UI打交道，很多地方得Sleep，不然很容易出錯，自動下單，出錯了可不是好玩的，那損失的都是錢。要想盡量減少出錯，stress test的時候每步的sleep時間都得足夠長，但這樣一來，要足夠可靠的話，整個過程估計3-5秒也完成不了。這個辦法雖然是笨點，但如果對速度和可靠性的要求不高，也是可以接受的，畢竟要比手動操作要快。（對可靠性有擔心的，可以留著交易軟體每次下單前的確認窗口，這樣還可以有最後一次人工確認的機會，但這樣一來，批量下單就下不了了）。

方法二：跳過交易軟體的UI層，直接調用下層的函數完成交易。大致方法是，1，得要code injection, 進程注入，你的代碼得在交易軟體的context下運行才行，2. 用debugger慢慢去看，了解交易軟體自身是如何調用下層的函數去完成下單，比方說通達信的交易軟體，與交易相關的函數，基本在tc.dll和tcapi.dll裡面。這個辦法弄通了，那下單估計可以在100ms以內完成，就完全和UI無關了。

方法三：從基於web和wap的交易上面動腦筋，這個渠道的下單方式，應該是http post了一些數據回server, 研究一下具體的格式就可以了。這條途徑，從client來講，下單的速度應該和方法二差不多。

3、FIX協議也是一種可能的突破口，部分櫃台系統供應商已有現成的FIX產品，有基金、QFII客戶的部分券商有采購（如中信證券），可以嘗試一下。

5. 股票交易下單後多長時間會成交

股票交易下單後，成交與時間無關。
達到股票成交條件了，就會成交。
股票成交原則：
1.價格優先原則：價格優先原則是指較高買進申報優先滿足於較低買進申報，較低賣出申報優先滿足於較高賣出申報;同價位申報，先申報者優先滿足。計算機終端申報競價和板牌競價時，除上述的的優先原則外，市價買賣優先滿足於限價買賣。
2.成交時間優先順序原則：這一原則是指：在口頭唱報競價，按中介經紀人聽到的順序排列;在計算機終端申報競價時，按計算機主機接受的時間順序排列;在板牌競價時，按中介經紀人看到的順序排列。股票成交原則在無法區分先後時，由中介經紀人組織抽簽決定。
3.成交的決定原則：這一原則是指：在口頭唱報競價時，最高買進申報與最低賣出申報的價位相同，即為成交。在計算機終端申報競價時，除前項規定外，如買(賣)方的申報價格高(低)於賣(買)方的申報價格，採用雙方申報價格的平均中間價位;如買賣雙方只有市價申報而無限價申報，採用當日最近一次成交價或當時顯示價格的價位。

6. 股票里分時下單和交易下單的區別

分時圖，只是其中一種行情的分析方法，在所有的技術指標當中，分時圖往往被許多人忽視，但是在所有軟體當中，分時圖是獨立一個界面。依據分時圖來判斷行情下單。
交易下單的意思就是買入股票的意思。所謂下單，是證券交易所的術語。以前股民都是通過證券營業部的營業員委託他們幫助買入股票。營業員則是通過操作系統按照股民意思買入股票。那時候不夠現代化，一般買入股票後都會給股民打一張單據，因此就有下單的說法。僅供參考……

7. 股票是否可以隔夜下單，最早什麼時間能下單

可以進行隔夜委託，一般是在晚上22點之後。
隔夜委託，也稱為隔日委託或夜市委託，即第一個交易日晚上規定時間之後就可以進行第二交易日的委託，委託會暫存在證券公司系統內，在第二天早上9：15分時報送到交易所主機，不過這樣只能保證在證券公司最早委託，但交易所只能到9：15才開始接受委託單子。
收市後晚4點半證交所開始清算，清算結束後即可委託。根據每日交易量的情況清算的時間長短不一，基本在晚10點後穩定，建議隔夜委託可在10點後操作，以免過早被作為當日委託清算掉。
隔日委託是由券商提供的於交易日之前接受客戶委託下單的一種增量服務。各個券商提供的隔日委託服務在細節方面不盡相同，有的甚至並不提供隔日委託服務。所以具體的委託規則需要向各自的券商咨詢。

8. 分時下單與交易下單的區別

首先二者的交易費是一樣的。分時下單就是閃電下單，在分時頁面就可以實現快速下單交易。
交易下單是點擊後還需要調轉交易下單頁面，然後再輸入價格、數量去交易，相比前者需要更多的操作步驟和時間
閃電下單是按當時的市價進行交易而交易下單是需要用戶自己輸入委託價格，一般在行情比較好，追漲或者突然大幅跳水急於脫手時建議用閃電買入或賣出

9. 股票裡面分時下單和交易下單有什麼區別嗎

分時就是根據圖形走勢自動下單，交易下單就你自己下。不影響券商的手續費用。

10. 股票交易下單中最早是幾點鍾可以搶單，或埋單！！

一、集合竟價也是依次按價格優先，時間優先，數量優先.莊家的單也是9：15進入上海或深圳交易所系統的，但他的單數量大，所以他排前邊。9：15至9：25掛的單有時間順序按時間優先。
二、有的證券公司可以提前掛單，但實際都是9：15進入交易所系統，前一天晚上掛單和9點15分0秒掛單是同一時間進入交易所系統，數量大的先成交。
三、在9：15之前的委託只是在證券公司而沒報到交易所。
四、各證券公司在9：15之前就和交易所連線了，但交易所在9：15開始接受掛單委託，在9：15那一刻及以前掛的單都算同一時間，按價格優先，數量優先。
五：集合竟價沒成交的單到連續竟價時還有時間優先，但你那個例子甲乙算同一時間，按數量優先。
(1)9點14分時就直接掛漲停價是無效的,集合競價的時間是9點15分開始,也許你看到的9:15出現的掛單是顯示的漲停,但由於期間掛賣的多餘買入的,9:25分的開盤就不是漲停價.(2)掛單要從9:15分整開始,由於網路傳輸要一定的時間,可能是幾秒鍾,所以不一定你是最先傳輸到上海或深圳交易系統的(3)交易顯示不是每筆成交都顯示,基本上是5秒顯示一次,這5秒之間價格相同以大單者先成交,價格不同以價高者先成交.(4)遇大利好,大家包括莊稼的操盤手在9:15分打入的單比你大的很多,漲停價都是一樣高,所以買不到.

無效.

在每天和深滬最新公告里就有股權登記日.會提前幾天或一天公告.

上海公告http://stock.eastmoney.com/channel/1004.html
深圳公告http://stock.eastmoney.com/channel/1005.html