股票軟體貝塔周期

① 股票beta值用幾年數據

阿爾法系數與貝塔系數
參閱「金融工程」（約翰.馬約爾），基本概念的部分好好讀讀吧，尤其是風險和收益的度量部分，闡述了CAPM模型的相關原理。你得系統的看看，單講一個概念也講不清楚。

證券投資者在購買股票或基金時應該重視阿爾法系數嗎？
可能這個基金大家比較喜歡，或者這個基金的波動比較大，比較適合投資吧！

量化交易中。D-Alpha 是什麼意思？希望說的詳細點
D-Alpha對沖交易系統
在D-Alpha系統中，一個有效的策略從開始到最後實際交易，需要經過四個步驟：歷史數據統計後驗、歷史高頻數據後驗、實時高頻數據模擬交易和實盤交易，具體流程見圖18-2。
歷史數據統計後驗
歷史數據統計一般以收盤價或者日均價作為買入賣出的交易價格，交易成本的考慮一般是事先設定一個固定的數值，比如千分之三。然後根據設定的交易價格計算出在某一段時間內的收益率、超額收益、夏普率等結果。
歷史數據統計後驗的優勢是效率高、簡單方便，一般十年左右的數據後驗，幾十分鍾就可以程序跑完。缺點是不夠精確，尤其不能考慮資金量對市場的影響。因為有的策略和市場容量之間有很大的關系，例如高頻交易策略，在資金量大的情況下，很多有效的策略就會失效，因為其沖擊成本會吃掉所有的收益率。
因此歷史數據統計後驗只能作為篩選策略的初步方法，更加精細的方法需要歷史高頻數據後驗實現
歷史高頻交易數據後驗
歷史高頻交易數據後驗的核心在於根據歷史高交易頻數據進行模擬撮合，撮合演算法主要是判斷在某個時段的成交量的成交比例。例如某個股票在歷史上5.0-5.1價位之間成交了10000股，其中的掛單量為50000股。那麼在後驗的時候，可以設定成交股的A%和掛單量的B%中最小值，為模擬撮合的成交量。
如果想嚴格一些，將A和B的值設的小一些即可，如果寬松一些，將A和B的值設大一些。在本量化投資系統中，A和B的值一般取為10%和30%。
高頻數據實時模擬
策略後驗可以解決一個策略在樣本內的效果問題，但是無法檢驗其在樣本外的效果。解決這個問題的方法是進行高頻數據的實時模擬交易。
實時模擬交易也有全自動化和手工兩種方式，全自動化是將策略寫成一個DLL，放在模擬平台上自動運行，手工就是利用機會監控的消息提示，進行人工交易。
高頻數據實時模擬和實盤交易已經非常接近，對沖擊成本的考慮，市場容量的考慮基本上和實盤已經一致，唯一不能解決的就是對市場的影響，因為模擬交易不能影響市場價格，這個就只有在實盤交易中實現。
實盤實時交易
前面三個步驟的目的都是為了最後進行實盤交易，實盤交易對市場的影響會體現出來，只有通過了實盤實時交易，一個策略才能被證明是有效的。

股票投資中的alpha和beta是什麼意思
alpha 指的是內測，即現在說的 CB，即開發團隊內部測試的版本或者有限用戶的體驗測試版本。beta 指的是公測，即針對所有用戶公開的測試版本。而做過一些修改，成為正式發布的候選版本時（現在叫做 RC - Release Candidate），叫做 gamma。
Beta，目前普遍認為是「測試」的意思。廣義上對測試有著三個傳統的稱呼：alpha（α）、beta（β）和gamma（γ），用來標識測試的階段與范圍。
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很高興為你解答！
如有不懂，請追問。 謝謝！

股票投資中的高貝塔投資 阿爾法投資是什麼意思
前者意思是選擇波幅大於大盤的股票進行投資。阿爾法意思是選擇漲幅能夠大於大盤的股票進行投資，通過做空股指，對個股的系統性風險進行對沖，追求阿爾法收益

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② 股市貝塔值是什麼

股票貝塔值值表示投資組合對系統風險的敏感程度：貝塔值值為1，表示指數變化時，股票價格會以相同的百分率變化；貝塔值值為1．8時，表示指數發生1％的變動，股票價格會呈現1．8％的變動；貝塔值值為值0．5時，表示指數發生1％的變動，股票價格會呈現0．5％的變動。
【拓展資料】
貝塔值採用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等於1；如果價格波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1；如果價格波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。
性質：
為了便於理解，試舉例說明。假設上證指數代表整個市場，貝塔值被確定為1。當上證指數向上漲10%時，某股票價格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風險也一致，量化該股票個別風險的指標——貝塔值也為1。如果這個股票波動幅度為上證指數的兩倍，其貝塔值便為2，當上證指數上升10%時，該股價格應會上漲20%。若該股票貝塔值為0.5，其波動幅度僅為上證指數的1/2，當上證指數上升10%時，該股票只漲5%。同樣道理，當上證指數下跌10%時，貝塔值為2的股票應該下跌20%，而貝塔值為0.5的股票只下跌5%。於是，專業投資顧問用貝塔值描述股票風險，稱風險高的股票為高貝塔值股票；風險低的股票為低貝塔值股票。
應用：
其他證券的個別風險同樣可與對應市場坐標進行比較。比如短期政府債券被視為市場短期利率風向標，可用來量化公司債券風險。當短期國債利率為3%時，某公司債券利率也為3%，兩者貝塔值均為1。由於公司不具備政府的權威和信用，所以貝塔值為1的公司債券很難發出去，為了發行成功，必須提高利率。若公司債券利率提高至4.5%，是短期國債利率的1.5倍，此債券貝塔值則為1.5，表示風險程度比國債高出50%。

③ 股票交易中的貝塔系數和阿爾法系數怎麼看啊

貝塔系數(Beta coefficient)，也稱為貝塔系數，是一種風險指數，用來衡量單只股票或股票基金相對於整個股票市場的價格波動。

貝塔系數(Beta coefficient)是一種評估證券系統風險的工具，用來衡量證券或投資組合相對於整體市場的波動性。這在股票和基金等投資項目中很常見。

阿爾法系數是一投資或基金的絕對回報(Absolute Return) 和按照 β 系數計算的預期風險回報之間的差額。簡單來說，實際風險回報和平均預期風險回報的差額即 α 系數。

一般的說，Beta的用途有以下幾個：

1）計算資本成本，做出投資決策（只有回報率高於資本成本的項目才應投資）；

2）計算資本成本，制定業績考核及激勵標准；

3）計算資本成本，進行資產估值（Beta是現金流貼現模型的基礎）；

4）確定單個資產或組合的系統風險，用於資產組合的投資管理，特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險（或投機）

(3)股票軟體貝塔周期擴展閱讀：

股票分析

數據

(1)技術分析

技術分析是以預測市場價格變化的未來趨勢為目的，通過分析歷史圖表對市場價格的運動進行分析的一種方法。股票技術分析是證券投資市場中普遍應用的一種分析方法。

(2)基本分析

基本分析法通過對決定股票內在價值和影響股票價格的宏觀經濟形勢、行業狀況、公司經營狀況等進行分析，評估股票的投資價值和合理價值，與股票市場價進行比較，相應形成買賣的建議。

內盤外盤

內盤：以買入價成交的交易，買入成交數量統計加入內盤。

外盤：以賣出價成交的交易。賣出的數量量統計加入外盤。

內盤，外盤這兩個數據大體可以用來判斷買賣力量的強弱。若外盤數量大於內盤，則表現買方力量較強，若內盤數量大於外盤則說明賣方力量較強。

通過外盤、內盤數量的大小和比例，投資者通常可能發現主動性的買盤多還是主動性的拋盤多，並在很多時候可以發現莊家動向，是一個較有效的短線指標。

但投資者在使用外盤和內盤時，要注意結合股價在低位、中位和高位的成交情況以及該股的總成交量情況。因為外盤、內盤的數量並不是在所有時間都有效，在許多時候外盤大，股價並不一定上漲；內盤大，股價也並不一定下跌。

④ 股票中的貝塔值是什麼意思

貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。

貝塔值採用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等於1；如果價格波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1；如果價格波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。

貝塔值越高，潛在風險越大，投資收益也越高；相反，證券的貝塔值越低，風險程度越小，投資收益也越低。貝塔值是歷史數據的統計，有一定的時效性，這一點在應用時必須考慮。

(4)股票軟體貝塔周期擴展閱讀

貝塔值的應用

當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個不漲階段的到來時，應該選擇那些高貝塔系數的證券，它將成倍地放大市場收益率帶來高額的收益；相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段到來時，應該調整投資結構以抵禦市場風險，避免損失，辦法是選擇那些低貝塔系數的證券。

為避免非系統風險，可以在相應的市場走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數的證券進行投資組合。比如：一支個股貝塔系數為1.3，說明當大盤漲1%時，它可能漲1.3%，反之亦然；但如果一支個股貝塔系數為-1.3%時，說明當大盤漲1%時，它可能跌1.3%，同理，大盤如果跌1%，它有可能漲1.3%。

⑤ 股票的β值怎麼算

β(Beta)系數-----------
BETA(N) 返回當前證券N周期收益與大盤收益相比的貝塔系數.

⑥ 請問在哪裡可以看到股票的貝塔系數

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β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見

⑦ 炒股軟體中的指標分析BETA是什麼意思

測試版本！